什么是中产阶级嘉实中创400ETF：更新招募说明书(2018年第1号)(20
嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
中创400生意业务型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
(2018 年第 1 号)
基金打点人:嘉实基金打点有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
(一)中创400生意业务型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年1月6
日中国证券监视打点委员会《关于答应中创400生意业务型开放式指数证券投资基金及其联接基
金召募的批复》(证监许可[2012]13号)和2012年2月9日《关于中创400生意业务型开放式指数
证券投资基金及其联接基金召募时间布置简直认函》(基金部函[2012]52号)的答应举办募
集。本基金范例为生意业务型开放式。本基金基金条约于2012年3月22日正式生效,自该日起本
基金打点人正式开始打点本基金。
(二)基金打点人担保本《招募说明书》的内容真实、精确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会答应,但中国证监会对本基金召募的答应,并不表白其对本基金的代价和收益
作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应
当真阅读本《招募说明书》。
(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投资者
按照所持有的基金份额享受基金收益,同时包袱相应的投资风险。投资者在投成本基金前,
应全面相识本基金的产物特性,充实思量自身的风险遭受本领,理性判定市场,并包袱基金
投资中呈现的种种风险,包罗:因政治、经济、社会等情况因素对质券价值发生影响而形成
的系统性风险、个体证券特有的非系统性风险、基金打点人在基金打点实施进程中发生的基
金打点风险、本基金的特定风险等等。中创400生意业务型开放式指数证券投资基金被动跟踪标
的指数“中创400指数”,因此,本基金的业绩表示与中创400指数的表示密切相关。同时,
本基金为股票型基金,其恒久平均风险和预期收益率高于殽杂型基金、债券型基金、及钱币
市场基金。投资者在投成本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金条约》,
全面认识本基金的风险收益特征和产物特性,并充实思量自身的风险遭受本领,理性判定市
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场,审慎做出投资决定。
(四)基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金打点人理睬以恪尽职守、厚道信用、
审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保基金必然盈利,也不向投资者担保最低收益。
(五)基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决定后,
基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险,由投资者自行认真。
(六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截至日为 2018 年
3 月 22 日(出格事项注明除外),有关财政数据和净值表示截至日为 2017 年 12 月 31 日。
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
目 录
一、绪 言 ......................................................................................................................................... 4
二、释 义 ......................................................................................................................................... 5
三、基金打点人 .............................................................................................................................. 11
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21
五、相关处事机构 .......................................................................................................................... 25
六、基金的召募 .............................................................................................................................. 26
七、基金条约的生效 ...................................................................................................................... 31
八、基金份额的上市生意业务............................................................................................................... 31
九、基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................... 33
十、基金的非生意业务过户、冻结与解冻............................................................................................ 52
十一、基金的投资 .......................................................................................................................... 53
十二、基金的业绩 .......................................................................................................................... 63
十三、基金的融资、融券............................................................................................................... 65
十四、基金的工业 .......................................................................................................................... 65
十五、基金资产估值 ...................................................................................................................... 66
十六、基金的收益与分派............................................................................................................... 70
十七、基金的用度与税收............................................................................................................... 72
十八、基金的管帐与审计............................................................................................................... 74
十九、基金的信息披露 .................................................................................................................. 75
二十、风险展现 .............................................................................................................................. 80
二十一、《基金条约》的改观、终止与基金工业的清算 ............................................................. 85
二十二、《基金条约》内容摘要 ................................................................................................... 88
二十三、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 102
二十四、对基金份额持有人的处事 ............................................................................................. 115
二十五、其他应披露事项............................................................................................................. 115
二十六、《招募说明书》存放及查阅方法 .................................................................................. 116
二十七、备查文件 ........................................................................................................................ 116
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
一、绪 言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《果真召募证券投资基金运作打点步伐》(以下简称《运作步伐》)、《证券投资基金销售
打点步伐》(以下简称《销售步伐》)、《证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称《信
息披露步伐》)、《证券投资基金信息披露内容与名目准则第5号》、《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》(以下简称“《活动性风
险打点划定》”)等有关法令礼貌以及《中创400生意业务型开放式指数证券投资基金基金条约》
编写。
基金打点人理睬本《招募说明书》不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并
对其真实性、精确性、完整性包袱法令责任。本基金是按照本《招募说明书》所载明的资料
申请召募的。本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的
信息,或对本《招募说明书》作任何表明可能说明。
本《招募说明书》按照本基金的《基金条约》编写,并经中国证监会答应。《基金条约》
是约定基金当事人之间权利、义务的法令文件。如本《招募说明书》内容与《基金条约》有
斗嘴或纷歧致之处,均以《基金条约》为准。基金投资者自依《基金条约》取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本《基金条约》的当事人,其持有基金份额的行为自己即表白其对
《基金条约》的认可和接管,并凭据《基金法》、《基金条约》及其他有关划定享有权利、承
担义务。基金投资者欲相识基金份额持有人的权利和义务,应具体查阅《基金条约》。
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二、释 义
本《招募说明书》中除非文意还有所指,下列词语有如下寄义:
词语或简称 寄义
《招募说明书》 《中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
按期的更新
《基金条约》 《中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金基金条约》及对基
金条约的任何有效的修订和增补
基金或本基金 依据《基金条约》所召募的中创 400 生意业务型开放式指数证券投
资基金
中国 中华人民共和国(仅为《基金条约》目标不包罗香港出格行政
区、澳门出格行政区及台湾地域)
法令礼貌 指中华人民共和国现行有效的法令、行政礼貌、司法表明、地
方礼貌、处所规章、部分规章及其他类型性文件以及对付该等
法令礼貌的不时修改和增补
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》及有权构造对该法不时修
订或更新的版本
《销售步伐》 《证券投资基金销售打点步伐》及有权构造对该文件不时修订
或更新的版本
《运作步伐》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会发布,于 2004 年 7 月 1 日
起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《果真召募证券投资基金
运作打点步伐》及不时做出的修订
《信息披露步伐》 《证券投资基金信息披露打点步伐》及有权构造对该文件不时
修订或更新的版本
《活动性风险打点规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
定》 《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》及颁布
构造对其不时做出的修订
深交所《业务细则》 《深圳证券生意业务所生意业务型开放式指数基金业务实施细则》及有
权构造对该文件不时修订或更新的版本
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
生意业务型开放式指数 《深圳证券生意业务所生意业务型开放式指数基金业务实施细则》定
证券投资基金 义的“生意业务型开放式指数基金”,等于指经依法召募的,以跟
踪特定证券指数为方针的开放式基金,其基金份额用组合证券
举办申购、赎回,并在深圳证券生意业务所上市生意业务
ETF 联接基金 将绝大大都基金工业投资于本基金,与本基金的投资方针类
似,细密跟踪业绩较量基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,回收开放式运作方法的基金
元 中王法定钱币人民币元
托管协议 基金打点人与基金托管人签订的《中创 400 生意业务型开放式指数
证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和增补
发售通告 《中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》
中国证监会 指中国证券监视打点委员会
银行禁锢机构 中国银行业监视打点委员会或其他经国务院授权的机构
基金打点人 嘉实基金打点有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 按照《基金条约》及相关文件正当取得本基金基金份额的投资
者
基金代销机构 切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件,取得基金代
销业务资格并接管基金打点人委托,代为治理基金认购、申购、
赎回和其他基金业务的机构,包罗发售署理机构和申购赎回代
理券商(代劳证券公司)
销售机构 基金打点人及基金代销机构
基金销售网点 基金打点人的直销中心及基金代销机构的代销网点
发售署理机构 切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件,由基金打点
人指定的署理本基金发售业务的机构
申购赎回署理券商 切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件,由基金打点
人指定的治理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代劳
证券公司
挂号结算业务 《中国证券挂号结算有限责任公司关于深圳证券生意业务所上市
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的生意业务型开放式指数基金挂号结算业务实施细则》(包罗对该
文件不时修改或更新的版本)界说的基金份额的挂号、托管和
结算业务
挂号结算机构 治理本基金挂号结算业务的机构。本基金的挂号结算机构为中
国证券挂号结算有限责任公司
《基金条约》当事人 受《基金条约》约束,按照《基金条约》享受权利并包袱义务
的法令主体,包罗基金打点人、基金托管人和基金份额持有人
小我私家投资者 切正当令礼貌划定的条件可以投资开放式证券投资基金的自
然人
机构投资者 切正当令礼貌划定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册挂号并存续或经当局有关部分核准设立的并存续的企
业法人、事业法人、社会集体和其他组织
及格境外机构投资者 切合《及格境外机构投资者境内证券投资打点步伐》及相关法
律礼貌划定的可投资于中国境内正当召募的证券投资基金的
中国境外的基金打点机构、保险公司、证券公司以及其他资产
打点机构
投资者 小我私家投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法令礼貌或
中国证监会答允购置开放式证券投资基金的其他投资者的总
称
基金条约生效日 基金召募到达法令划定及《基金条约》约定的条件,基金打点
人礼聘法定机构验资并治理完毕基金存案手续,得到中国证监
会书面确认之日
基金份额持有人大会 凭据《基金条约》第九部门之划定召集、召开并由基金份额持
有人或其正当的署理人举办表决的集会会议
召募期 《基金条约》和《招募说明书》中载明,并经中国证监会答应
的基金份额召募期限,自基金份额发售之日起不高出 3 个月的
期限
基金存续期 《基金条约》生效后正当存续的不按期之期间
日/天 公历日
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月 公历月
事情日 深圳证券生意业务所的正常生意业务日
开放日 申购赎回署理券商治理本基金份额申购、赎回等业务的事情日
T日 治理申购、赎回或其他基金业务的申请日
T+n 日 自 T 日起第 n 个事情日(不包括 T 日)
认购 在本基金召募期内投资者购置本基金基金份额的行为
发售 在本基金召募期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 在本基金存续期内,基金投资者按照基金销售网点划定的手
续,向基金打点人购置基金份额的行为。
赎回 在本基金存续期内,基金投资者按照基金销售网点划定的手
续,申请将其持有的本基金基金份额兑换为《基金条约》约定
的对价资产
申购赎回清单 由基金打点人体例的用以通告申购对价、赎回对价等信息的文
件
申购对价 投资者申购基金份额时,按《基金条约》和《招募说明书》规
定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时,基金打点人按《基金条约》
和《招募说明书》划定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价
标的指数 深圳证券生意业务所、深圳证券信息有限公司体例并宣布的中创
400 指数及其将来大概产生的改观
组合证券 本基金标的指数所包括的全部或部门证券
完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的要领。通过购置标的指数中的
所有成份证券,而且凭据每种成份证券在标的指数中的权重确
定购置的比例,以到达复制指数的目标
最小申购赎回单元 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的
基金份额应为最小申购赎回单元的整数倍
现金替代 申购或赎回进程中,投资者按《基金条约》和《招募说明书》
的划定,用于替代组合证券中部门证券的必然数量的现金
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现金差额 最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价计较的最小申
购赎回单元中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或
赎回时应付出或应得到的现金差额按照最小申购赎回单元对
应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计较
预估现金部门 由基金打点人计较并在 T 日申购赎回清单中发布的当日现金
差额预估值,预估现金部门由申购赎回署理券商预先冻结
基金份额参考净值 深圳证券生意业务地址生意业务时间内按照申购赎回清单中的组合证
券的及时市值并加计含预估现金部门所计较宣布的基金份额
参考净值,简称 IOPV
指令 基金打点人在打点基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨
及实物券调拨等指令
收益评价日 基金打点人计较本基金净值增长率与标的指数增长率差额之
日
基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%(期间如产生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日从头计较)
标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去 1 乘以 100%(期间如产生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日从头计较)
基金资产总值 基金所拥有的种种证券及单据代价、银行存款本息和本基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的代价总和
基金资产净值 基金资产总值扣除欠债后的净资产值
基金份额净值 以计较日基金资产净值除以计较日基金份额余额所得的单元
基金份额的代价
基金资产估值 计较评估基金资产和欠债的代价,以确定基金资产净值的进程
活动性受限 产 指由于法令礼貌、禁锢、条约或操纵障碍等原因无法以公道价
格予以变现的资产,包罗但不限于到期日在 10 个生意业务日以上
的逆回购与银行按期存款(含协议约定有条件提前支取的银行
存款)、停牌股票、畅通受限的新股及非果真刊行股票、资产
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支持证券、因刊行人债务违约无法举办转让或生意业务的债券等
指定媒体 中国证监会指定的用以举办信息披露的报刊和互联网网站或
其他媒体
不行抗力 当事人不能预见、不能制止并不能降服的客观环境,包罗但不
限于大水、地动及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火警、
当局征用、充公、法令及政策变革、突发停电、电脑系统或数
据传输系统非正常遏制以及其他突发事件、证券生意业务场合非正
常暂停或遏制生意业务等。
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三、基金打点人
(一)基金打点人根基环境
1、根基信息
名称 嘉实基金打点有限公司
住所 中国(上海)自由商业试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11
单位
办公地点 北京市开国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
创立日期 1999年3月25日
注册成本 1.5 亿元
股权布局 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产打点(亚洲)有限公司30%,立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 一连策划
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
接洽人 胡勇钦
嘉实基金打点有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文核准,于 1999 年 3 月 25 日
创立,是中外合伙基金打点公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、
青岛、福州、南京、广州分公司。公司得到首批全国社保基金、企业年金投资打点人、QDII
资格和特定资产打点业务资格。
2、打点基金环境
截至 2018 年 4 月 20 日,基金打点人共打点 1 只关闭式证券投资基金、141 只开放式证
券投资基金,详细包罗嘉实元和、嘉实生长收益殽杂、嘉实增长殽杂、嘉实稳健殽杂、嘉实
债券、嘉实处事增值行业殽杂、嘉实优质企业殽杂、嘉实钱币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、
嘉实超短债债券、嘉实主题殽杂、嘉实计策殽杂、嘉实外洋中国股票殽杂(QDII)、嘉实研
究精选殽杂、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法殽杂、嘉实回报殽杂、嘉实根基面 50 指数(LOF)、
嘉实代价优势殽杂、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力殽杂、
嘉实多利分级债券、嘉实领先生长殽杂、嘉实深证根基面 120ETF、嘉实深证根基面 120ETF
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联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选殽杂、嘉实定心钱币、嘉
实中创 400ETF、嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利殽杂、嘉实全球房地
产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实加强收益按期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期
企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实加强信用按期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉
实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债按期债券、嘉实研究
阿尔法股票、嘉实如意宝按期债券、嘉实美国生长股票(QDII)、嘉实丰益计策按期债券、
嘉实丰益信用按期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益计策按期殽杂、嘉实宝 A/B、嘉
实活期宝钱币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包钱币、嘉实泰和殽杂、嘉实薪金宝钱币、
嘉实对冲套利按期殽杂、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融
地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财富股票、嘉实新收益殽杂、
嘉实沪深 300 指数研究加强、嘉实逆向计策股票、嘉实企业厘革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线钱币、嘉实新机会
殽杂提倡式、嘉实低价计策股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点殽杂、嘉实腾
讯自选股大数据计策股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新生长殽杂、嘉实智能汽车股票、嘉
实新财产殽杂、嘉实新起航殽杂、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新优选殽杂、
嘉实新趋势殽杂、嘉实新思路殽杂、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益殽杂、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽殽杂(LOF)、嘉实
生长加强殽杂、嘉实计策优选殽杂、嘉实主题加强殽杂、嘉实优势生长殽杂、嘉实研究加强
殽杂、嘉实稳荣债券、嘉实农业财富股票、嘉实代价加强殽杂、嘉实新添瑞殽杂、嘉实现金
宝钱币、嘉实增益宝钱币、嘉实物流财富股票、嘉实丰安 6 个月按期债券、嘉实新添程殽杂、
嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新质料股票、嘉实新添华按期殽杂、嘉
实丰和机动设置殽杂、嘉实按期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报殽杂、嘉实现金添利货
币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力机动设置殽杂、嘉实新添泽按期殽杂、
嘉实创业板 ETF、嘉实合润双债两年期按期债券、嘉实新添丰按期殽杂、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉按期殽杂、嘉实领航资产设置殽杂(FOF)、嘉实代价精选股票、嘉实医药康健股
票、嘉实润泽量化按期殽杂、嘉实焦点优势股票、嘉实润和量化按期殽杂、嘉实金融精选股
票。个中嘉实增长殽杂、嘉实稳健殽杂、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券
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投资基金,同时,打点多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
(二)主要人员环境
1、董事、监事及高级打点人员
牛创立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构禁锢司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监视管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构禁锢部处长;银监会新疆禁锢局党委委员、副局长;
银监会银行禁锢四部副主任;银监会黑龙江禁锢局党委书记、局长;银监会融资性包管业务
事情部(融资性包管业务禁锢部际联席集会会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、
总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器收支口总公司、北京商品生意业务所、天津纺织原质料生意业务所、商鼎期货
经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金打点有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金打点有限公司董事、总司理。
朱蕾密斯,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
京城证券有限责任公司研究部高级司理;中欧基金打点有限公司董秘兼成长计谋官;现任中
诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总司理;兼任中诚国际成本有限公司总司理、深
圳前海中诚股权投资基金打点有限公司董事长、总司理。
岑岭先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利钱
衍生品副总裁,美国盟国金融产物团体布局产物部副总裁。自 1996 年插手德意志银行以来,
曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行团体中国区总司理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公司咨询参谋,JP Morgan 牢靠收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固
定收益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财产打点全球首席运营官。2008 年至今任
德意志银行资产打点全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990 年结业于清华大学经济打点学院,硕士研究生。1990 年 2
月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总司理;1994 年至今,任北京德恒有限责
任公司总司理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建树
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行阐明师,美国
世界银行参谋,中国南边证券有限公司副总裁,万盟投资打点有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购团体董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院传授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透团体“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监视打点委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券生意业务
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,打点学博士,管帐学传授,注册管帐师,中共党员。曾任中央
财经大学财政管帐教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起接受中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教诲中心主任。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任中原证券公司投资银
行部总司理、研究成长部总司理;光大证券公司总裁助理、北方总部总司理、资产打点总监;
光大保德信基金打点公司董事、副总司理;大通证券股份有限公司副总司理、总司理;大成
基金打点有限公司董事长,中国人保资产打点股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚
信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,
兼任中诚成本打点(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息财富(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财政主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财政总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金打点有限
公司人力资源部,历任人力资源高级司理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢团体,2003
年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩状师团体(北京)事务所证券部状师。2008 年 7 月至今,
就职于嘉实基金打点有限公司法令考核部、法令部,现任法令部总监。
经雷先生,总司理,金融学、管帐学专业本科学历,工商打点学学士学位,特许金融分
析师(CFA)。1998年到2008在美国国际团体(AIG)国际投资公司美国纽约总部接受研究投
资事情。2008年到2013年历任盟国保险中国区资产打点中心副总监,首席投资总监及资产管
理中心认真人。2013年10月至今就职于嘉实基金打点有限公司,历任董事总司理(MD)、机
构投资和牢靠收益业务首席投资官,现兼任公司牢靠收益业务首席投资官。
宋振茹密斯,副总司理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任
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职于中办保镳局。1996年11月至1998年7月于中国银行外洋行打点部任副处长。1998年7 月
至1999年3月任博时基金打点公司总司理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金打点公司,历
任督察员和公司副总司理。
王炜密斯,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
连系状师事务所、北京市智浩状师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金打点有限
公司法令部总监。
邵健先生,副总司理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究
部副司理,嘉实基金打点有限公司基金司理、总司理助理。
李松林先生,副总司理,工商打点硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南边证券
金通证券部总司理助理,南边基金运作部副总监,嘉实基金打点有限公司总司理助理。
2、基金司理先容
(1)现任基金司理
陈正宪先生,硕士研究生,13 年证券从业经验。曾任职于中国台湾台育证券、中国台
湾保诚投信。2008 年 6 月插手嘉实基金打点有限公司,先后任职于产物打点部、指数投资
部,现任公司指数投资部执行总监及基金司理。2016 年 1 月 5 日至今接受嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF)、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)基金司理,2017 年 6 月 7 日至今任嘉实嘉
实中关村 A 股 ETF 基金司理,2017 年 6 月 29 日至今任嘉实富时中国 A50ETF 联接基金司理,
2017 年 7 月 3 日至今任嘉实富时中国 A50ETF 基金司理,2017 年 7 月 15 日至今任嘉实创业
板 ETF 基金司理。2016 年 3 月 24 日至今接受嘉实根基面 50 指数(LOF)、嘉实中创 400ETF
联接及本基金基金司理。
刘珈吟密斯,硕士研究生,8 年证券从业经验。2009 年插手嘉实基金打点有限公司,任
指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金司理。2016 年 3 月 24 日至今接受嘉实中
创 400ETF 联接、嘉实深证根基面 120ETF、嘉实深证根基面 120ETF 联接、嘉实中证金融地
产 ETF、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF 基金
司理。2017 年 6 月 7 日至今任嘉实中关村 A 股 ETF 基金司理。2016 年 3 月 24 日至今任本基
金基金司理。
(2)历任基金司理
2014年5月9日至2016年3月24日,何如密斯任本基金基金司理。
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2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日,杨宇先生任本基金基金司理。
3、股票投资决定委员会
股票投资决定委员会的成员包罗:公司副总司理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公
司总司理经雷先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平密斯,助理CIO兼股票投资部总
监邵秋涛先生,人工智能投资部认真人张自力先生,资深基金司理胡涛先生、张金涛先生和
谭丽密斯。
上述人员之间均不存在明日亲属干系。
(三)基金打点人的职责
1、依法召募基金,治理可能委托中国证监会认定的其他机构代为治理基金份额的发售、
申购、赎回、转换和挂号事宜;
2、治理基金存案手续;
3、对所打点的差异基金工业别离打点、别离记账,举办证券投资;
4、凭据《基金条约》的约定确定基金收益分派方案,实时向基金份额持有人分派收益;
5、举办基金管帐核算并体例基金财政管帐陈诉;
6、体例季度、半年度和年度基金陈诉;
7、计较并通告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购赎回清单;
8、治理与基金工业打点业务勾当有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、生存基金工业打点业务勾当的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金打点人名义,代表基金份额持有人好处行使诉讼权利可能实施其他法令行为;
12、有关法令礼貌和中国证监会划定的其他职责。
(四)基金打点人的理睬
1、本基金打点人理睬严格遵守相关法令礼貌、《基金条约》和中国证监会的有关划定,
成立健全内部节制制度,采纳有效法子,防备违反有关法令礼貌、《基金条约》和中国证监
会有关划定的行为产生。
2、本基金打点人理睬严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法令法
规,成立健全的内部节制制度,采纳有效法子,防备下列行为产生:
(1)将其固有工业可能他人工业混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公正地看待其打点的差异基金资产;
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(3)操作基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取好处;
(4)向基金份额持有人违规理睬收益可能包袱损失;
(5)法令礼貌或中国证监会划定克制的其他行为。
3、本基金打点人理睬增强人员打点,强化职业操守,督促和约束员工遵守国度有关法
律礼貌及行业类型,厚道信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或勾当:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款可能提供包管;
(3)从事包袱无限责任的投资;
(4)交易其他基金份额,可是法令礼貌或国务院还有划定的除外;
(5)向基金打点人、基金托管人出资可能交易其基金打点人、基金托管人刊行的股票
可能债券;
(6)交易与其基金打点人、基金托管人有控股干系的股东可能与基金打点人、基金托
管人有其他重大好坏干系的公司刊行的证券可能承销期内承销的证券;
(7)从事黑幕生意业务、哄骗证券生意业务价值及其他不合法的证券生意业务勾当;
(8)其时有效的法令礼貌、中国证监会及《基金条约》划定克制从事的其他行为。
对付因上述(5)、(6)项景象导致无法投资的标的指数成份股的,基金打点人应在严
格节制跟踪误差的前提下,团结利用其他公道要领举办适当替代。
4、基金司理理睬
(1)依照有关法令礼貌和《基金条约》的划定,本着审慎的原则为基金份额持有人谋
取最大好处;
(2)倒霉用职务之便为本身及其署理人、受雇人或任何第三人谋取好处;
(3)不违反现行有效的有关法令礼貌、规章、《基金条约》和中国证监会的有关划定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的贸易奥秘、尚未依法果真的基金投资内容、基金投
资打算等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人好处的证券生意业务及其他勾当。
(五)基金打点人的内部节制制度
1、内部节制制度概述
为增强内部节制,防御和化解风险,促进公司诚信、正当、有效策划,保障基金份额持
有人好处,按照《证券投资基金打点公司内部节制指导意见》并团结公司详细环境,公司已
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成立健全内部节制体系和内部节制制度。
公司内部节制制度由内部节制纲要、根基打点制度、部分业务规章等部门构成。公司内
部节制纲要是对公司章程划定的内控原则的细化和展开,是各项根基打点制度的纲领和总
揽。根基打点制度包罗投资打点、信息披露、信息技能打点、公司财政打点、基金管帐、人
力资源打点、资料档案打点、业绩评估查核、监察考核、风险节制、紧张应变等制度。部分
业务规章是对各部分的主要职责、岗亭配置、岗亭责任、操纵守则等详细说明。
2、内部节制的原则
(1)健全性原则:内部节制包罗公司的各项业务、各个部分或机构和各级人员,并涵
盖到决定、执行、监视、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和要领,成立公道的内控措施,维护内节制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部分和岗亭在职能上必需保持相对独立;
(4)彼此制约原则:组织布局浮现职责明晰、彼此制约的原则,各部分有明晰的授权
分工,操纵彼此独立。
(5)本钱效益原则:运用科学化的策划打点要领低落运作本钱,提高经济效益,以合
理的节制本钱到达最佳的内部节制结果。
3、内部节制组织体系
(1)公司董事会对公司成立内部节制系统和维持其有效性包袱最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,认真查抄公司内部打点制度的正当合规性及内节制度的执行环境,充实
发挥独立董事监视职能,掩护投资者好处和公司正当权益。
(2)股票投资决定委员会由公司总司理、总司理助理、总监及资深基金司理构成,负
责指导权益类基金资产的运作、确定根基的投资计策和投资组合的原则。
(3)风险节制委员会为公司风险打点的最高决定机构,由公司总司理、督察长及部分
总监构成,认真全面评估公司策划打点进程中的各项风险,并提出防御化解法子。
(4)督察长努力对公司各项制度、业务的正当合规性及公司内部节制制度的执行环境
举办监察、考核,按期和不按期向董事会陈诉公司内部节制执行环境。
(5)监察考核部:公司打点层重视和支持监察考核事情,并担保监察考核部的独立性
和权威性,配备了富裕及格的监察考核人员,明晰监察考核部分及其各岗亭的职责和事情流
程、组织规律。监察考核部详细认真公司各项制度、业务的正当合规性及公司内部节制制度
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的执行环境的监察考核事情。
(6)业务部分:部分认真工钱地址部分的风险节制第一责任人,对本部分业务范畴内
的风险负有管控实时陈诉的义务。
(7)岗亭员工:公司尽力树立内控优先和风险打点理念,造就全体员工的风险防御意
识,营造一个浓重的内控文化气氛,担保全体员工实时相识国度法令礼貌和公司规章制度,
使风险意识贯串到公司各个部分、各个岗亭和各个环节。员工在其岗亭职责范畴内包袱相应
的内控责任,并负有对岗亭事情中发明的风险隐患或风险问题实时陈诉、反馈的义务。
4、内部节制法子
公司确立“制度上节制风险、技能上量化风险”,努力接收或回收先进的风险节制技能
和手段,举办内部节制和风险打点。
(1)公司慢慢健全法人管理布局,充实发挥独立董事和监事会的监视职能,严禁不正
当关联生意业务、好处输送和内部人节制现象的产生,掩护投资者好处和公司正当权益。
(2)公司配置的组织布局,充实浮现职责明晰、彼此制约的原则,各部分均有明晰的
授权分工,操纵彼此独立。公司慢慢成立决定科学、运营类型、打点高效的运行机制,包罗
民主、透明的决定措施和打点议事法则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内
部监视和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防地:
① 各岗亭职责明晰,有具体的岗亭说明书和业务流程,各岗亭人员在上岗前均应知悉
并以书面方法理睬遵守,在授权范畴内包袱责任;
② 成立重要业务处理惩罚根据通报和信息相同制度,相关部分和岗亭之间彼此监视制衡;
(4)公司成立有效的人力资源打点制度,健全鼓励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任本领。
(5)公司成立科学严密的风险评估体系,对公司表里部风险举办识别、评估和阐明,
实时防御和化解风险。
(6)授权节制该当贯串于公司策划勾当的始终,授权节制的主要内容包罗:
①股东会、董事会、监事会和打点层充实相识和推行各自的职权,成立健全公司授权标
准和措施,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部分、分公司及员工在划定授权范畴老手使相应的职责;
③重大业务授权采纳书面形式,授权书该当明晰授权内容和时效。
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④对已获授权的部分和人员成立有效的评价和反馈机制,对已不合用的授权应实时修改
或打消授权。
(7)成立完善的基金财政核算与基金资产估值系统和资产疏散制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及差异基金的资产之间实行独立运作,别离核算,实时、精确和
完整地反应基金工业的状况。
(8)成立科学、严格的岗亭疏散制度,明晰分别各岗亭职责,投资和生意业务、生意业务和清
算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有人员的重叠。投资、研究、生意业务、IT 等重要业
务部分和岗亭举办物理断绝。
(9)成立和维护信息打点系统,严格信息打点,担保客户资料等信息安详、真实和完
整。努力维护信息相同渠道的流畅,成立清晰的陈诉系统,各级率领、部分及员工均有明晰
的陈诉途径。
(10)成立和完善客户处事尺度,增强基金销售打点,类型基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不合法竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变法子,成立危机处理惩罚机制和措施,对产生严重影响基金
份额持有人好处、大概引起系统性风险、严重影响社会不变的突发事件,凭据预案妥善处理惩罚。
(12)公司成立健全内部监节制度,督察长、监察考核部对公司内部节制制度的执行情
况举办一连的监视,担保内部节制制度落实;按期评价内部节制的有效性并当令改造。
①对公司各项制度、业务的正当合规性核查。由监察考核部设计各部分监察考核点明细,
凭据稽核项目和稽核措施举办部分自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务切合有关法
律、行政礼貌、部分规章及行业禁锢法则。
②对内部风险节制制度的一连监视。由监察考核部组织相关业务部分、岗亭配合识别风
险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点举办评估和阐明,并由监察
考核部监视风险节制法子的执行,实时防御和化解风险。
③督察长发明公司存在重大风险可能有违法违规行为,在奉告总司理和其他有关高级管
理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司地址地中国证监会派出机构陈诉。
5、基金打点人关于内部节制的声明
(1)本公司理睬以上关于内部节制的披露真实、精确;
(2)本公司理睬按照市场变革和公司成长不绝完善内部节制体系和内部节制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人根基环境
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地点:北京市西城区再起门内大街 55 号
创立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:易会满
注册成本:人民币 35,640,625.71 万元
接洽电话:010-66105799
接洽人:郭明
(二)主要人员环境
停止 2017 年尾,中国工商银行资产托管部共有员工 230 人,平均年数 33 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技能职称。
(三)基金托管业务策划环境
作为中国大陆托管处事的先行者,中国工商银行自 1998 年在海内首家提供托管服
务以来,承袭“厚道信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险打点和内部节制
体系、类型的打点模式、先进的营运系统和专业的处事团队,严格履 行资产托管人职
责,为境表里宽大投资者、金融资产打点机构和企业客户提供安详、高效、专业的托
管处事,揭示优异的市场形象和影响力。成立了海内托管银行中最富厚、最成熟的产
品线。拥有包罗证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、根基养老保险、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司荟萃伙产打点打算、
证券公司定向资产打点打算、贸易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产打点、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产物体系,同时在海内率先开展绩效评估、
风险打点等增值处事,可觉得种种客户提供本性化的托管处事。停止 2017 年尾,中国
工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来,本行持续十四年得到香港《亚
洲钱币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《举世金融》、内陆《证券时报》、
《上海证券报》等境表里权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是得到奖项最
多的海内托管银行,优良的处事品质得到海表里金融规模的一连承认和遍及好评。
(四)基金托管人的内部节制制度
中国工商银行资产托管部自创立以来,各项业务飞速成长,始终保持在资产托管
行业的优势职位。这些后果的取得,是与资产托管部“一手 抓业务拓展,一手抓内控
建树”的做法是分不开的。资产托管部很是重视改造和增强内部风险打点事情,在积
极拓展各项托管业务的同时,把增强风险防御和节制的力度,经心培养内控文化,完
善风险节制机制,强化业务项目全进程风险打点作为重要事情来做。继 2005、2007、
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2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部节制和安详法子
是否充实的最权威的SAS70(审计尺度第70号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行
资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次得到无保存意见的节制及
有效性陈诉,表白独立第三方对我行托管处事在风险打点、内部节制方面的健全性和
有效性的全面承认 ,也证明中国工商银行托管处事的风险节制本领已经与国际大型托
管银行接轨,到达国际先历程度。今朝,ISAE3402审阅已经成为年度化、通例化的内
控事情手段。
1、内部风险节制方针
担保业务运作严格遵守国度有关法令礼貌和行业禁锢法则,强化和成立守法策划、
类型运作的策划思想和策划气势气魄,形成一个运作类型化、打点科学化、监节制度化的
内控体系;防御和化解策划风险,担保托管资产的安详完整;维护持有人的权益;保
障资产托管业务安详、有效、稳健运行。
2、内部风险节制组织布局
中国工商银行资产托管业务内部风险节制组织布局由中国工商银行考核监察部分
(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险节制处及资产托管部各业务处室共
同构成。总行考核监察部分认真拟定全行风险打点政策,对各业务部分风险节制事情
举办指导、监视。资产托管部内部配置专门认真考核监察事情的内部风险节制处,配
备专职考核监察人员,在总司理的直接率领下,依照有关法令规章,对业务的运行独
立行使考核监察职权。各业务处室在各自职责范畴内实施详细的风险节制法子。
3、内部风险节制原则
(1)正当性原则。内节制度该当切合国度法令礼貌及禁锢机构的禁锢要求,并贯
穿于托管业务策划打点勾当的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项策划打点勾当都必需有相应的类型措施和监视
制约;监视制约应渗透到托管业务的全进程和各个操纵环节,包围所有的部分、岗亭
和人员。
(3)实时性原则。托管业务策划勾当必需在产生时能精确实时地记录;凭据“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必需做到已成立相关的规章制度。
(4)隆重性原则。各项业务策划勾当必需防御风险,隆重策划,担保基金资产和
其他委托资产的安详与完整。
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(5)有效性原则。内节制度应按照国度政策、法令及策划打点的需要当令修改完
善,并担保获得全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的破例。
(6)独立性原则。设立专门推行托管人职责的打点部分;直接操纵人员和节制人
员必需相对独立,适当疏散;内节制度的查抄、评价部分必需独立于内节制度的拟定
和执行部分。
4、内部风险节制法子实施
(1)严格的断绝制度。资产托管业务与传统业务实行严格疏散,成立了明晰的岗
位职责、科学的业务流程、具体的操纵手册、严格的人员行为类型等一系列规章制度,
并采纳了精采的防火墙断绝制度,可以或许确保资产独立、情况独立、人员独立、业务制
度和打点独立、网络独立。
(2)高层查抄。主管行率领与部分高级打点层作为工行托管业务政策和计策的制
定者和打点者,要求下级部分实时陈诉策划打点环境和出格环境,以查抄资产托管部
在实现内部节制方针方面的希望,并按照查抄环境提出内部节制法子,督促职能打点
部分改造。
(3)人事节制。资产托管部严格落实岗亭责任制,成立“自控防地”、“互控防地”、
“监控防地”三道节制防地,健全绩效查核和鼓励机制,树立“以工钱本”的内控文
化,加强员工的责任心和荣誉感,培养团队精力和焦点竞争力。并通过举办定 期、定
向的业务与职业道德培训、签订理睬书,使员工树立风险防御与节制理念。
(4)策划节制。资产托管部通过拟定打算、体例预算等要领开展各类业务营销活
动、处理惩罚各项事务,从而有效地节制和设置组织资源,到达资源操作和效益最大化目
的。
(5)内部风险打点。资产托管部通过考核监察、风险评估等方法增强内部风险管
理,按期或不按期地对业务运作状况举办查抄、监控,指导业务部分举办风险识别、
评估,拟定并实施风险节制法子,排查风险隐患。
(6)数据安详节制。我们通过业务操纵区相对独立、数据和传真加密、数据传输
线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等法子来保障数据安详。
(7)应急筹备与响应。资产托管业务成立专门的劫难规复中心,拟定了基于数据、
应用、操纵、情况四个层面的完备的劫难规复方案,并组织员工按期演练。为使演练
越发靠近实战,资产托管部不绝提高演练尺度,从最初的凭据预订时间演练成长到现
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在的“随机演练”。从演练功效看,资产托管部完全有本领在产生劫难的环境下两个小
时内规复业务。
5、资产托管部内部风险节制环境
(1)资产托管部内部配置专职考核监察部分,配备专职考核监察人员,在总司理
的直接率领下,依照有关法令规章,全面贯彻落实全程监控思想 ,确保资产托管业务
康健、不变地成长。
(2)完善组织布局,实施全员风险打点。完善的风险打点体系需要从上至下每个
员工的配合参加,只有这样,风险节制制度和法子才会全面、有效。资产托管部实施
全员风险打点,将风险节制责任落实到详细业务部分和业务岗亭,每位员工对本身岗
位职责范畴内的风险认真,通过成立纵向双人制、横向多部分制的内部组织布局,形
成差异部分、差异岗亭彼此制衡的组织布局。
(3)成立健全规章制度。资产托管部十分重视内节制度的建树,一贯僵持把风险
防御和节制的理念和要领融入岗亭职责、制度建树和事情流程中。颠末多年 尽力,资
产托管部已经成立了一整套内部风险节制制度,包罗:岗亭职责、业务操纵流程、稽
核监察制度、信息披露制度等,包围所有部分和岗亭,渗透各项业务进程,形成各个
业务环节之间的彼此制约机制。
(4)内部风险节制始终是托管部事情重点之一,保持与业务成长同等职位。资产
托管业务是贸易银行新兴的中间业务,资产托管部从创立之日起就出格强调类型运作,
一直将成立一个系统、高效的风险防御和节制体系作为事情重点。跟着市场情况的变
化和托管业务的快速成长,新问题、新环境不绝呈现,资产托管部始终将风险打点放
在与业务成长同等重要的位置,视风险防御和节制为托管业务保留和成长的生命线。
(五)基金托管人对基金打点人运作基金举办监视的要领和措施
按照《基金法》、基金条约、托管协议和有关基金礼貌的划定,基金托管人对基金
的投资范畴和投资工具、基金投融资比例、基金投资克制行为、基金参加银行间债券
市场、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收
入确定、基金收益分派、相关信息披露、基金宣传推介质料中刊登基金业绩表示数据
等举办监视和核查,个中对基金的投资比例的监视和核查自基金条约生效之后六个月
开始。
基金托管人发明基金打点人违反《基金法》、基金条约、基金托管协议或有关基金
法令礼貌划定的行为,应实时以书面形式通知基金打点人限期更正,基金打点人收到
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通知后应实时查对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管
人有权随时对通知事项举办复查,督促基金打点人纠正。基金打点人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内更正的,基金托管人应陈诉中国证监会。
基金托管人发明基金打点人有重大违规行为,该当即陈诉中国证监会,同时通知
基金打点人限期更正。
五、相关处事机构
(一)基金份额发售机构
1.申购赎回代劳券商
(1) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地点 北京市向阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 接洽人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 客服电话 400-8888-108
(2) 国信证券股份有限公司
注册地点 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 接洽人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 客服电话 95536
(3) 方正证券股份有限公司
住所、办公地点 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 高利 接洽人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 客服电话 95571
(4) 中泰证券股份有限公司
住所、办公地点 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 接洽人 许曼华
电话 021-20315290
网址 客服电话 95538
2.二级市场生意业务代劳证券公司
投资者在深圳证券生意业务所各会员单元证券营业部均可参加基金二级市场生意业务。
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(二)挂号结算机构
名称 中国证券挂号结算有限责任公司
住所、办公地点 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人 金颖 接洽人 丁志勇
电话 (0755)25941405 传真 (0755)25987132
(三)出具法令意见书的状师事务所
名称 上海市通力状师事务所
住所、办公地点 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
认真人 韩炯 接洽人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
包办状师 吕红、黎明
(四)审计基金工业的管帐师事务所
名称 普华永道中天管帐师事务所(非凡普通合资)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地点 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
法定代表人 李丹 接洽人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
包办注册管帐师 薛竞、张勇
六、基金的召募
本基金由基金打点人依照《基金法》、《运作步伐》、《销售步伐》、《基金条约》及其他法
律礼貌的相关划定、并经中国证券监视打点委员会 2012 年 1 月 6 日《关于答应中创 400 交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金召募的批复》(证监许可[2012]13 号)答应召募。
(一)基金运作方法和范例
1、基金的种别:股票型
2、基金的运作方法:生意业务型开放式
(二)基金存续期
不按期
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(三)基金份额的召募期、召募方法及场合、召募工具
1、召募期:2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日
2、召募方法:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方法。
3、召募场合:投资者该当在基金打点人及其指定发售署理机构治理基金发售业务的营
业场合,可能按基金打点人或发售署理机构提供的方法治理基金份额的认购。
4、召募工具:切正当令礼貌划定的小我私家投资者、机构投资者及及格境外机构投资者,
以及法令礼貌或中国证监会答允购置证券投资基金的其他投资者。
(四)召募方针
本基金不设定发售局限上限。
(五)基金的认购份额面值、认购价值
本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元,按初始面值发售。
(六)认购用度
认购用度由投资者包袱, 认购费率不高于 1%,认购费率如下表所示:
认购份额 认购费率
50 万份以下 1.0%
50 万份以上(含 50 万份)-100 万份以下 0.5%
100 万份以上(含 100 万份) 每笔 1000 元
基金打点人治理网下现金认购时凭据上表所示费率收取认购用度。发售署理机构治理网
上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率布局收取必然的佣金。认购用度用于本基金的
市场推广、销售、挂号结算等召募期间产生的各项用度,不列入基金资产。
(七)网上现金认购
1、认购时间:2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日
2、认购金额和利钱折算的份额的计较
本基金认购金额和利钱折算的份额的计较如下:
认购金额=认购价值 ×认购份额 ×(1+佣金比率)
认购佣金=认购价值 ×认购份额 ×佣金比率
利钱折算的份额=利钱/认购价值
网上现金认购金钱在基金召募期间发生的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人所
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有。网上现金认购的利钱和详细份额以挂号结算机构的记录为准。利钱折算的基金份额保存
至整数位,小数部门舍去,舍去部门计入基金工业。
(八)网下现金认购
1、认购时间:2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日
2、认购金额和利钱折算的份额的计较
本基金认购金额和利钱折算的份额的计较如下:
认购金额=认购价值 ×认购份额 ×(1+认购费率)
认购用度=认购价值 ×认购份额 ×认购费率
利钱折算的份额=利钱/认购价值
网下现金认购金钱在基金召募期间发生的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网下现金认购的利钱和详细份额以基金打点人的记录为准。利钱折算的基金份额保存至
整数位,小数部门舍去,舍去部门计入基金工业。
3、T 日通过基金打点人提交的网下现金认购申请,由基金打点人于 T+1 日举办有效认
购金钱的清算交收,将认购资金划入基金打点人预先开设的基金召募专户。
(九)网下股票认购
1、认购时间: 2012 年 3 月 12 日至 2012 年 3 月 16 日
2、认购限额:
以单只股票股数申报,用以认购的股票必需是中创 400 指数成份股和已通告的备选成份
股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,高出 1000 股的部门须为 100 股的整数倍。投资
者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:
(1)开立并利用深圳 A 股账户。
(2)在深圳 A 股账户中具备足够的切合要求的中创 400 指数成份股和已通告的备选成份
股。
(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。
4、出格提示:投资者应按照法令礼貌及证券生意业务所相关划定举办股票认购,并实时履
行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
5、非凡景象
(1)已通告的将被调出中创 400 指数的成份股不得用于认购本基金。
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(2)限制个股认购局限:基金打点人可按照网下股票认购日前 3 个月个股的生意业务量、价
格颠簸及其他异常环境,抉择是否对个股认购局限举办限制,并在网下股票认购日前至少 3
个事情日通告限制认购局限的个股名单。
(3)姑且拒绝个股认购:对付在网下股票认购期间价值颠簸异常或认购申报数量异常的
个股,基金打点人可不经通告,全部或部门拒绝该股票的认购申报。
6、清算交收:T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),发售署理机构将股票认购数据
按投资者证券账户汇总发送给基金打点人,基金打点人收到股票认购数据后劈头确认各成份
股的有效认购数量。挂号结算机构按照基金打点人提供简直认数据,将投资者申请认购的股
票过户至本基金组合证券认购专户,完成验资后划入基金证券账户。基金打点工钱投资者计
算认购份额,并按照发售署理机构提供的数据计较投资者应以基金份额方法付出的佣金,从
投资者的认购份额中扣除,为发售署理机构增加相应的基金份额。《基金条约》生效后,登
记结算机构按照基金打点人提供的投资者净认购份额明细数据举办投资者认购份额的初始
挂号。
7、认购份额的计较公式:
投资者的认购份额=∑(第 i 只股票在 T 日的均价×有效认购数量)/1.00
个中,
(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i
=1,i≤400。
(2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金打点人按照深圳证券生意业务所的 T 日行情数据,
以该股票的总成交金额除以总成交股数计较,以四舍五入的要领保存小数点后两位。若该股
票在 T 日停牌或无成交,则以同样要领计较最近一个生意业务日的均价作为计较价值。
若某一股票在 T 日至挂号结算机构举办股票过户日的冻结期间产生除息、送股(转增)、
配股等权益变换,则由于投资者得到了相应的权益,基金打点人将按如下方法对该股票在 T
日的均价举办调解:
①除息:调解后价值=T 日均价-每股现金股利或股息
②送股:调解后价值=T 日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调解后价值=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调解后价值=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每
股配股比例)
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⑤除息且送股:调解后价值=(T 日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调解后价值=(T 日均价+配股价配股比例-每股现金股利或股息)/(1+
每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调解后价值=(T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股
息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金打点人确认的并由挂号结算机构完成清算交收的股票
股数。个中,
①对付经通告限制认购局限的个股,基金打点人可确认的认购数量上限为:
公式:
qmax : 限制认购局限的单只个股最高可确认的认购数量;
Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
p j q j :除限制认购局限的个股和基金打点人全部或部门姑且拒绝的个股以外的其他个
股当日均价和认购申报数量乘积;
w :该股按均价计较的其在网下股票认购日中创400指数中的权重,(认购期间如有中
创400指数调解通告,则基金打点人按照通告调解后的成份股名单以及中创400指数体例
法则计较调解后的中创400指数组成权重,并以其作为计较依据);
p :该股在网下股票认购日的均价。
假如投资者申报的个股认购数量总额大于基金打点人可确认的认购数量上限,则按照认
购日期的先后凭据先到先得的方法确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将打破基金
打点人可确认上限的,则按比例分派确认。
②若某一股票在网下股票认购日至挂号结算机构举办股票过户日的冻结期间产生司法
冻结或执行,则基金打点人将按照挂号结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数
量举办相应调解。
(十) 召募期间认购资金与股票的处理惩罚方法
基金召募期间召募的资金存入专门账户,在基金召募行为竣事前,任何人不得动用,认
购金钱在召募期间发生的利钱将折算为基金份额,归投资者所有;投资者以股票认购的,认
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购股票由发售署理机构予以冻结,并由挂号结算机构于基金召募期竣事后过户至预先开立的
专门账户,该股票自认购日至划入前述专门账户前发生的孳息归认购投资者本人所有,不划
入前述专门账户;在划入前述专门账户前,上述认购股票被强制执行、质押或非生意业务过户的,
认购无效。
七、基金条约的生效
(一)基金条约的生效
本基金基金条约自 2012 年 3 月 22 日起正式生效,自该日起本基金打点人正式开始打点
本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产局限
《基金条约》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人可能基金资产净值低于 5000 万
元的,基金打点人该当实时陈诉中国证监会;持续 20 个事情日呈现前述景象的,基金打点
人该当向中国证监会说明原因和报送办理方案。
法令礼貌或中国证监会还有规按时,从其划定。
八、基金份额的上市生意业务
(一)基金份额的上市
本基金于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券生意业务所上市生意业务,基金场内简称:中创 400,基金代
码:159918。
(二)基金份额的上市生意业务
本基金基金份额在深圳证券生意业务所的上市生意业务需遵照《深圳证券生意业务所生意业务法则》、《深
圳证券生意业务所证券投资基金上市法则》、深交所《业务细则》及其他有关划定。
(三)暂停上市生意业务
基金份额上市生意业务期间呈现下列景象之一的,深圳证券生意业务所可暂停基金的上市生意业务,
并报中国证监会存案:
1、不再具备《深圳证券生意业务所证券投资基金上市法则》划定的上市条件;
2、违反法令、行政礼貌,中国证监会抉择暂停其上市;
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3、严重违反深圳证券生意业务所有关法则的;
4、深圳证券生意业务所认为该当暂停上市的其他景象。
当暂停上市景象消除后,基金打点人可向深圳证券生意业务所提出规复上市申请,经深圳证
券生意业务所答应后可规复本基金上市,并在至少一种指定媒体宣布基金规复上市通告。
(四)终止上市生意业务
基金份额上市生意业务后,有下列景象之一的,深圳证券生意业务所可终止基金的上市生意业务,并报
中国证监会存案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、《基金条约》终止;
3、基金份额持有人大会抉择终止上市;
4、《基金条约》约定的终止上市的其他景象;
5、深圳证券生意业务所认为该当终止上市的其他景象。
基金打点人该当在收到深圳证券生意业务所终止基金上市的抉择之日起 2 日内宣布基金终
止上市通告。
若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券生意业务所终止上市的,
本基金将在推行适当措施后由生意业务型开放式指数证券投资基金改观为以中创 400 指数为标
的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金打点人已有以该指数作为标的指数的指数
基金,则本基金将本着维护基金份额持有人正当权益的原则,确定是否选取其他符合的指数
作为标的指数。
(五)基金份额参考净值(IOPV)的计较与通告
基金打点人在每一生意业务日开市前向深圳证券生意业务所提供当日的申购赎回清单,深圳证券
生意业务地址开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据,计较并宣布基金
份额参考净值(IOPV),供投资者生意业务、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计较公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必需用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中克制用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单元
对应的基金份额。
2.基金打点人可以调解基金份额参考净值计较公式,并予以通告。
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九、基金份额的申购、赎回
(一)申购和赎回场合
投资者该当在申购赎回署理券商治理基金份额申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回
署理券商提供的其他方法治理基金的申购和赎回。
(二)申购和赎回的开放日实时间
1、开放日及开放时间
本基金自 2012 年 5 月 11 日起治理申购与赎回业务。
2、申购与赎回的开始日及业务治理时间
基金打点人自《基金条约》生效之日起不高出 3 个月开始治理申购、赎回。本基金可在
基金上市生意业务之前开始治理申购,但在基金申请上市期间,可暂停治理申购;详细赎回业务
治理时间在赎回开始通告中划定。
基金打点人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露步伐》的有关划定在指定媒体
上通告。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。
当接管申购申请对存量基金份额持有人好处组成潜在重大倒霉影响时,基金打点人该当
采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等法子,切实掩护存量基金份额持有人的正当权益,详细划定请拜见相关通告。
本基金最小申购赎回单元为 100 万份,基金打点人可按照市场环境,在法令礼貌答允的
环境下,调解申购与赎回的数额限制,基金打点人必需在调解生效前依照《信息披露步伐》
的有关划定指定媒体通告并报中国证监会存案。
(四)申购和赎回的原则
1、本基金回收份额申购和份额赎回的方法,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包罗组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得取消。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的相关划定。
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基金打点人在不损害基金份额持有人权益的环境下可变动上述原则,但应在新的原则实
施前依照《信息披露步伐》的有关划定在指定媒体上予以通告。
(五)申购和赎回的措施
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者必需按照申购、赎回署理券商划定的措施,在开放日的详细业务治理时间内
提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的划定备足申购对价,投资者在提交赎回申
请时,必需有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请简直认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日举办确认。如投资者未能提供切合要求的申购对
价,则申购申请失败。如投资者持有的切合要求的基金份额不敷或未能按照要求筹备足额的
现金,或本基金投资组合内不具备足额的切合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可
在申请当日通过其治理申购、赎回的销售网点查询有关申请简直认环境。
3、申购和赎回的清算交收与挂号
本基金申购赎回进程中涉及的股票和基金份额交收合用深圳证券生意业务所和中国证券登
记结算有限责任公司的结算法则。
投资者 T 日申购、赎回乐成后,挂号结算机构在 T 日收市后为投资者治理组合证券的清
算交收以及基金份额、现金替代的清算,在 T+1 日治理基金份额、现金替代的交收以及现金
差额的清算,在 T+2 日治理现金差额的交收,并将功效发送给申购赎回署理券商、基金打点
人和基金托管人。假如挂号结算机构在清算交收时发明不能正常履约的景象,则依据《中国
证券挂号结算有限责任公司关于深圳证券生意业务所上市的生意业务型开放式指数基金挂号结算业
务实施细则》及其不时修订的有关划定举办处理惩罚。
挂号结算机构可在法令礼貌答允的范畴内,对清算交收和挂号的治理时间、方法举办调
整。
4、基金打点人在不损害基金份额持有人权益、并不违背生意业务所相关法则的环境下可更
改上述措施。基金打点人最迟须于新法则开始日前凭据《信息披露步伐》的有关划定在指定
媒体通告。
(六)申购、赎回的对价及用度
1、申购对价、赎回对价按照申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
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申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金打点人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金打点人体例。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券生意业务所开市
前通告。T 日的基金份额净值在当天收市后计较,并在 T+1 日通告,计较公式为计较日基金
资产净值除以计较日发售在外的基金份额总数。如遇非凡环境,可以适当延迟计较或通告,
并报中国证监会存案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回署理券商可凭据不高出申购或赎回份额
0.5%的尺度收取佣金,个中包括证券生意业务所、挂号结算机构等收取的相关用度。
(七)申购赎回清单的内容与名目
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单内容包罗最小申购赎回单元所对应的组合证券、现金替代、T 日预估
现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券
组合证券是指本基金标的指数所包括的全部或部门证券。申购赎回清单将通告最小申购
赎回单元所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回进程中,投资者按《基金条约》和《招募说明书》的划定,用
于替代组合证券中部门证券的必然数量的现金。
回收现金替代是为了在相关成份股停牌等环境下便利投资者的申购、提高基金运作的效
率,基金打点人在拟定详细的现金替代要领时遵循公正及果真的原则,以掩护基金份额持有
人好处为出发点,并举办实时充实的信息披露。
(1)现金替代分为 3 种范例:克制现金替代(符号为“克制”)、可以现金替代(符号为
“答允”)和必需现金替代(符号为“必需”)。
克制现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不答允利用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,答允利用现金作为全部或部门该成份证券的替
代,但在赎回基金份额时,该成份证券不答允利用现金作为替代。
必需现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必需利用现金作为替代。
(2)可以现金替代
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①合用景象:可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的
证券。
②替代金额:对付可以现金替代的证券,替代金额的计较公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券经除权调解的 T-1 日收盘价×(1+现金替代担保金
率)
对付利用现金替代的证券,基金打点人需在证券规复生意业务后买入,而实际买入价值加上
相关生意业务用度后与申购时的最新价值大概有所差别。为便于操纵,基金打点人在申购赎回清
单中预先确定现金替代担保金率,并据此收取替代金额。假如预先收取的金额高于基金购入
该部门证券的实际本钱,则基金打点人将退还多收取的差额;假如预先收取的金额低于基金
购入该部门证券的实际本钱,则基金打点人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理惩罚措施
T 日,基金打点人在申购赎回清单中发布现金替代担保金率,并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常生意业务的 2 个生意业务日(简称为 T+2 日)内,基金打点人
将以收到的替代金额买入被替代的部门证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,
则以替代金额与被替代证券的实际购入本钱(包罗买入价值与生意业务用度)的差额,确定基金应
退还投资者或投资者应补交的金钱;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入
的部门被替代证券实际购入本钱加上凭据 T+2 日收盘价计较的未购入的部门被替代证券价
值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的金钱。
特例环境:若自 T 日起,深圳证券生意业务所正常生意业务日已到达 20 日而该证券正常生意业务日
低于 2 日,则以替代金额与所购入的部门被替代证券实际购入本钱加上凭据最近一次收盘价
计较的未购入的部门被替代证券代价的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
T+2 日后第 1 个事情日(若在特例环境下,则为 T 日起第 21 个生意业务日),基金打点人将应
退款和补款的明细数据发送给挂号结算机构,挂号结算机构治理现金替代多退少补资金的清
算:T+2 日后 2 个事情日(若在特例环境下,则为 T 日起第 22 个生意业务日),挂号结算机构办
理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制:为有效节制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金打点人可划定投资者利用
可以现金替代的比例合计不得高出申购基金份额资产净值的必然比例。现金替代比例的计较
公式为:
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n
第i只替代证券数量 该证券经除权调解的 T 1日收盘价
现金替代比例 (%) i 1
申购基金份额 T 1日基金份额净值
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
(3)必需现金替代
①合用景象:必需现金替代的证券一般是因标的指数调解将被剔除、或基金打点人出于
掩护持有人好处原则等原因认为有须要实行必需现金替代的成份证券。
②替代金额:对付必需现金替代的证券,基金打点人将在申购赎回清单中通告替代的一
定命量的现金,即“牢靠替代金额”。牢靠替代金额的计较要领为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其经除权调解的 T-1 日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金打点人预计并在 T 日申购赎回清单中发布的当日现金差额的
预计值,预估现金差额由申购赎回署理券商预先冻结。
预估现金差额的计较公式为:
T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必需用
现金替代的牢靠替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权
调解的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中克制用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权
调解的前收盘价乘积之和)
个中,T 日经除权调解的前收盘价由深圳证券生意业务所提供。别的,若 T 日为基金分红除
息日,则计较公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分
配数额。预估现金差额的数值大概为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中通告,其计较公式为:
T 日现金差额=T 日最小申购赎回单元的资产净值-(申购赎回清单中必需用现金替代的
牢靠替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+
申购赎回清单中克制用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)
T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日通告的 T 日现金差额举办资金的清算
交收。
现金差额的数值大概为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应按照其申购的基金份额付出相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将按照其申购的
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基金份额得到相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将按照其赎回的
基金份额得到相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应按照其赎回的基金份额付出相应
的现金。
6、申购赎回清单的名目
T 日申购赎回清单的名目举譬喻下:
根基信息
最新通告日期: 2018-04-10
基金名称: 中创 400
基金打点公司名称: 嘉实基金打点有限公司
基金代码: 159918
拟合指数代码: 399624
2018-04-09 信息内容
现金差额(元): -73603.41
最小申购、赎回单元资产净值(元): 1742906.59
基金份额净值(元): 1.7429
2018-04-10 信息内容
预估现金部门(元): -63186.41
现金替代比例上限: 40.000%
是否需要发布 IOPV: 是
最小申购、赎回单元(份): 1000000
最小申购赎回单元现金红利(元): 0.00
申购赎回组合证券只数: 400
答允申购: 是
答允赎回: 是
答允担保金申购: 否
当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份): 10000000
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限
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单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(份): 不限
当天净申购的基金份额上限(份): 不限
当天净赎回的基金份额上限(份): 不限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(份): 不限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(份): 不限
成份股信息内容
代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代符号 现金替代溢价比例 牢靠替代金额 (元)
002002 鸿达兴业 必需 4438.000
002004 华邦康健 1000 答允 21.000%
002005 德豪润达 必需 3052.000
002011 盾安情况 400 答允 21.000%
002018 华信国际 必需 3773.000
002022 科华生物 300 答允 21.000%
002023 海特高新 500 答允 21.000%
002025 航天电器 200 答允 21.000%
002028 思源电气 300 答允 21.000%
002031 巨轮智能 1000 答允 21.000%
002032 苏 泊 尔 100 答允 21.000%
002035 华帝股份 300 答允 21.000%
002036 联创电子 300 答允 21.000%
002041 登海种业 300 答允 21.000%
002043 兔 宝 宝 400 答允 21.000%
002045 国光电器 300 答允 21.000%
002047 宝鹰股份 必需 3685.000
002048 宁波华翔 300 答允 21.000%
002051 中工国际 必需 6248.000
002052 同洲电子 500 答允 21.000%
002055 得润电子 200 答允 21.000%
002056 横店东磁 600 答允 21.000%
002061 浙江交科 200 答允 21.000%
002063 远光软件 300 答允 21.000%
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002067 景兴纸业 700 答允 21.000%
002068 黑猫股份 300 答允 21.000%
002073 软控股份 600 答允 21.000%
002075 沙钢股份 必需 14508.000
002078 太阳纸业 900 答允 21.000%
002080 中材科技 100 答允 21.000%
002089 新 海 宜 600 答允 21.000%
002091 江苏国泰 400 答允 21.000%
002094 青岛金王 200 答允 21.000%
002095 生 意 宝 100 答允 21.000%
002097 江山智能 400 答允 21.000%
002099 海翔药业 700 答允 21.000%
002102 冠福股份 900 答允 21.000%
002104 恒宝股份 400 答允 21.000%
002106 莱宝高科 400 答允 21.000%
002110 三钢闽光 400 答允 21.000%
002117 东港股份 200 答允 21.000%
002120 韵达股份 100 答允 21.000%
002121 科陆电子 必需 4295.000
002123 梦网团体 400 答允 21.000%
002126 银轮股份 400 答允 21.000%
002127 南极电商 600 答允 21.000%
002128 露天煤业 500 答允 21.000%
002130 沃尔核材 700 答允 21.000%
002131 利欧股份 2200 答允 21.000%
002138 顺络电子 400 答允 21.000%
002139 拓邦股份 400 答允 21.000%
002143 印纪传媒 必需 2418.000
002145 中核钛白 800 答允 21.000%
002147 新光圆成 必需 5904.000
002148 北纬科技 300 答允 21.000%
002151 北斗星通 200 答允 21.000%
002152 广电运通 800 答允 21.000%
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002155 湖南黄金 600 答允 21.000%
002156 通富微电 400 答允 21.000%
002157 正邦科技 700 答允 21.000%
002158 汉钟精机 200 答允 21.000%
002161 远 望 谷 必需 2700.000
002167 东方锆业 400 答允 21.000%
002168 深圳惠程 必需 8256.000
002174 游族网络 300 答允 21.000%
002175 东方网络 400 答允 21.000%
002180 纳思达 100 答允 21.000%
002182 云海金属 300 答允 21.000%
002185 华天科技 1200 答允 21.000%
002190 成飞集成 100 答允 21.000%
002191 劲嘉股份 600 答允 21.000%
002203 海亮股份 300 答允 21.000%
002210 飞马国际 必需 4932.000
002215 诺 普 信 400 答允 21.000%
002217 协力泰 1000 答允 21.000%
002221 东华能源 800 答允 21.000%
002222 福晶科技 200 答允 21.000%
002224 三 力 士 300 答允 21.000%
002229 鸿博股份 300 答允 21.000%
002233 塔牌团体 300 答允 21.000%
002237 恒邦股份 400 答允 21.000%
002239 奥特佳 必需 2178.000
002240 威华股份 300 答允 21.000%
002242 九阳股份 200 答允 21.000%
002244 滨江团体 1000 答允 21.000%
002245 澳洋顺昌 500 答允 21.000%
002247 帝龙文化 200 答允 21.000%
002249 大洋电机 600 答允 21.000%
002250 联化科技 400 答允 21.000%
002251 步 步 高 300 答允 21.000%
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002253 川大智胜 100 答允 21.000%
002254 泰和新材 300 答允 21.000%
002260 德奥通航 必需 2392.000
002261 拓维信息 400 答允 21.000%
002262 恩华药业 400 答允 21.000%
002263 大 东 南 必需 3256.000
002266 浙富控股 1200 答允 21.000%
002268 卫 士 通 300 答允 21.000%
002276 万马股份 400 答允 21.000%
002277 友阿股份 800 答允 21.000%
002279 久其软件 200 答允 21.000%
002280 联结互动 1000 答允 21.000%
002281 光迅科技 200 答允 21.000%
002283 天润曲轴 500 答允 21.000%
002284 亚太股份 300 答允 21.000%
002285 世联行 700 答允 21.000%
002287 奇正藏药 100 答允 21.000%
002299 圣农成长 300 答允 21.000%
002302 西部建树 200 答允 21.000%
002303 美盈森 600 答允 21.000%
002305 南国置业 500 答允 21.000%
002307 北新路桥 200 答允 21.000%
002308 威创股份 400 答允 21.000%
002311 海大团体 500 答允 21.000%
002313 日海通讯 200 答允 21.000%
002314 南山控股 400 答允 21.000%
002317 众生药业 400 答允 21.000%
002318 久立特材 400 答允 21.000%
002325 洪涛股份 600 答允 21.000%
002326 永太科技 300 答允 21.000%
002329 皇氏团体 400 答允 21.000%
002339 积成电子 200 答允 21.000%
002341 新纶科技 400 答允 21.000%
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002342 巨力索具 500 答允 21.000%
002343 慈文传媒 200 答允 21.000%
002344 海宁皮城 300 答允 21.000%
002353 杰瑞股份 400 答允 21.000%
002354 天神娱乐 300 答允 21.000%
002358 森源电气 300 答允 21.000%
002359 北讯团体 300 答允 21.000%
002361 神剑股份 400 答允 21.000%
002364 中恒电气 200 答允 21.000%
002365 永安药业 100 答允 21.000%
002366 台海核电 必需 10580.000
002367 康力电梯 300 答允 21.000%
002368 太极股份 200 答允 21.000%
002371 北方华创 100 答允 21.000%
002372 伟星新材 200 答允 21.000%
002373 千方科技 500 答允 21.000%
002375 亚厦股份 500 答允 21.000%
002376 新北洋 300 答允 21.000%
002378 章源钨业 200 答允 21.000%
002383 合众思壮 300 答允 21.000%
002384 东山紧密 必需 7797.000
002389 南洋科技 300 答允 21.000%
002390 信邦制药 500 答允 21.000%
002392 北京利尔 500 答允 21.000%
002396 星网锐捷 300 答允 21.000%
002399 海普瑞 300 答允 21.000%
002402 和而泰 500 答允 21.000%
002408 齐翔腾达 600 答允 21.000%
002410 广联达 500 答允 21.000%
002411 必康股份 200 答允 21.000%
002413 雷科防务 必需 3416.000
002414 高德红外 200 答允 21.000%
002416 爱施德 200 答允 21.000%
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
002418 康盛股份 400 答允 21.000%
002419 天虹股份 200 答允 21.000%
002421 达实智能 800 答允 21.000%
002427 ST 尤夫 200 答允 21.000%
002428 云南锗业 400 答允 21.000%
002429 兆驰股份 1200 答允 21.000%
002431 棕榈股份 600 答允 21.000%
002433 太安堂 400 答允 21.000%
002434 万里扬 300 答允 21.000%
002436 兴森科技 700 答允 21.000%
002437 誉衡药业 必需 3414.000
002440 闰土股份 300 答允 21.000%
002443 金洲管道 300 答允 21.000%
002444 巨星科技 400 答允 21.000%
002445 中南文化 300 答允 21.000%
002447 晨鑫科技 必需 3479.000
002448 华夏内配 300 答允 21.000%
002449 国星光电 300 答允 21.000%
002458 益生股份 100 答允 21.000%
002462 嘉事堂 100 答允 21.000%
002463 沪电股份 900 答允 21.000%
002464 众应互联 必需 2967.000
002467 二六三 500 答允 21.000%
002468 申通快递 200 答允 21.000%
002474 榕基软件 300 答允 21.000%
002477 雏鹰农牧 1200 答允 21.000%
002479 富春环保 400 答允 21.000%
002481 双塔食品 500 答允 21.000%
002482 广田团体 400 答允 21.000%
002489 浙江永强 700 答允 21.000%
002491 通鼎互联 500 答允 21.000%
002493 荣盛石化 600 答允 21.000%
002497 雅化团体 600 答允 21.000%
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002498 汉缆股份 800 答允 21.000%
002501 利源精制 500 答允 21.000%
002502 骅威文化 400 答允 21.000%
002503 搜于特 800 答允 21.000%
002505 大康农业 1900 答允 21.000%
002506 协鑫集成 1400 答允 21.000%
002507 涪陵榨菜 300 答允 21.000%
002510 天汽模 500 答允 21.000%
002512 达华智能 300 答允 21.000%
002515 金字火腿 必需 2352.000
002517 恺英网络 400 答允 21.000%
002522 浙江众成 300 答允 21.000%
002542 中化岩土 300 答允 21.000%
002544 杰赛科技 200 答允 21.000%
002545 东方铁塔 200 答允 21.000%
002547 春兴精工 400 答允 21.000%
002563 森马衣饰 400 答允 21.000%
002564 天沃科技 400 答允 21.000%
002568 百润股份 200 答允 21.000%
002581 未名医药 200 答允 21.000%
002583 海能达 600 答允 21.000%
002588 史丹利 400 答允 21.000%
002589 瑞康医药 600 答允 21.000%
002590 万安科技 200 答允 21.000%
002595 豪放科技 300 答允 21.000%
002597 金禾实业 200 答允 21.000%
002600 领益智造 1000 答允 21.000%
002602 世纪华通 200 答允 21.000%
002603 以岭药业 300 答允 21.000%
002604 ST 龙力 必需 2622.000
002608 江苏国信 400 答允 21.000%
002610 爱康科技 2700 答允 21.000%
002616 长青团体 200 答允 21.000%
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002619 艾格拉斯 必需 1800.000
002622 融钰团体 必需 6425.000
002625 光启技能 100 答允 21.000%
002630 华西能源 400 答允 21.000%
002631 德尔将来 200 答允 21.000%
002635 安洁科技 200 答允 21.000%
002636 金安国纪 200 答允 21.000%
002639 雪人股份 300 答允 21.000%
002640 跨境通 500 答允 21.000%
002642 荣之联 300 答允 21.000%
002643 万润股份 400 答允 21.000%
002648 卫星石化 200 答允 21.000%
002649 博彦科技 300 答允 21.000%
002650 加加食品 必需 2430.000
002651 利君股份 200 答允 21.000%
002657 中科金财 200 答允 21.000%
002658 雪迪龙 200 答允 21.000%
002663 普邦股份 800 答允 21.000%
002664 长鹰信质 100 答允 21.000%
002665 首航节能 800 答允 21.000%
002668 奥马电器 200 答允 21.000%
002670 国盛金控 200 答允 21.000%
002672 东江环保 300 答允 21.000%
002675 东诚药业 300 答允 21.000%
002681 奋达科技 300 答允 21.000%
002690 美亚光电 200 答允 21.000%
002695 煌上煌 100 答允 21.000%
002699 美盛文化 必需 3752.000
002701 奥瑞金 900 答允 21.000%
002703 浙江世宝 200 答允 21.000%
002707 众信旅游 300 答允 21.000%
002711 欧浦智网 200 答允 21.000%
002716 金贵银业 200 答允 21.000%
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
002717 岭南股份 100 答允 21.000%
002745 木林森 100 答允 21.000%
002747 埃斯顿 200 答允 21.000%
002773 康弘药业 100 答允 21.000%
002782 可立克 100 答允 21.000%
002812 创新股份 100 答允 21.000%
002818 富森美 100 答允 21.000%
002821 凯莱英 100 答允 21.000%
002831 裕同科技 100 答允 21.000%
002839 张家港行 100 答允 21.000%
002841 视源股份 100 答允 21.000%
002850 科达利 100 答允 21.000%
002867 周大生 100 答允 21.000%
300001 特锐德 300 答允 21.000%
300002 神州泰岳 900 答允 21.000%
300008 天海防务 400 答允 21.000%
300009 安科生物 300 答允 21.000%
300010 立思辰 500 答允 21.000%
300011 鼎汉技能 200 答允 21.000%
300012 华测检测 1000 答允 21.000%
300015 爱尔眼科 400 答允 21.000%
300020 银江股份 400 答允 21.000%
300021 大禹节水 300 答允 21.000%
300026 红日药业 1200 答允 21.000%
300031 宝通科技 200 答允 21.000%
300032 金龙机电 必需 4167.000
300036 超图软件 200 答允 21.000%
300037 新宙邦 100 答允 21.000%
300038 梅泰诺 必需 4860.000
300039 上海凯宝 500 答允 21.000%
300043 星辉娱乐 400 答允 21.000%
300044 赛为智能 200 答允 21.000%
300053 欧比特 300 答允 21.000%
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
300054 鼎龙股份 500 答允 21.000%
300064 豫金刚石 300 答允 21.000%
300065 海兰信 200 答允 21.000%
300068 南都电源 300 答允 21.000%
300073 当升科技 200 答允 21.000%
300075 数字政通 200 答允 21.000%
300077 百姓技能 400 答允 21.000%
300078 思创医惠 400 答允 21.000%
300079 数码科技 900 答允 21.000%
300083 劲胜智能 700 答允 21.000%
300085 银之杰 200 答允 21.000%
300088 长信科技 1400 答允 21.000%
300090 盛运环保 必需 5544.000
300096 易联众 300 答允 21.000%
300098 高新兴 400 答允 21.000%
300101 振芯科技 300 答允 21.000%
300110 华仁药业 500 答允 21.000%
300116 坚瑞沃能 800 答允 21.000%
300118 东方日升 300 答允 21.000%
300122 智飞生物 300 答允 21.000%
300128 锦富技能 300 答允 21.000%
300131 英唐智控 400 答允 21.000%
300134 豪富科技 300 答允 21.000%
300137 先河环保 200 答允 21.000%
300142 沃森生物 800 答允 21.000%
300145 中金情况 500 答允 21.000%
300146 汤臣倍健 必需 8300.000
300147 香雪制药 300 答允 21.000%
300148 天舟文化 400 答允 21.000%
300152 科融情况 400 答允 21.000%
300157 恒泰艾普 500 答允 21.000%
300159 新研股份 600 答允 21.000%
300166 东方国信 600 答允 21.000%
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300170 汉得信息 500 答允 21.000%
300178 腾邦国际 200 答允 21.000%
300180 华峰超纤 200 答允 21.000%
300182 捷成股份 900 答允 21.000%
300183 东软载波 200 答允 21.000%
300185 通裕重工 1800 答允 21.000%
300188 美亚柏科 200 答允 21.000%
300191 潜能恒信 100 答允 21.000%
300197 铁汉生态 600 答允 21.000%
300199 翰宇药业 300 答允 21.000%
300202 聚龙股份 200 答允 21.000%
300203 聚光科技 200 答允 21.000%
300207 欣旺达 500 答允 21.000%
300212 易华录 100 答允 21.000%
300215 电科院 200 答允 21.000%
300216 千山药机 200 答允 21.000%
300221 银禧科技 200 答允 21.000%
300222 科大智能 200 答允 21.000%
300224 正海磁材 300 答允 21.000%
300226 上海钢联 100 答允 21.000%
300228 富瑞特装 300 答允 21.000%
300238 冠昊生物 必需 1892.000
300244 迪安诊断 200 答允 21.000%
300252 金信诺 200 答允 21.000%
300253 卫宁康健 800 答允 21.000%
300255 常山药业 300 答允 21.000%
300257 开山股份 300 答允 21.000%
300266 兴源情况 必需 7996.000
300269 联建光电 200 答允 21.000%
300271 华宇软件 400 答允 21.000%
300273 和佳股份 400 答允 21.000%
300274 阳光电源 700 答允 21.000%
300284 苏交科 200 答允 21.000%
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300287 飞利信 700 答允 21.000%
300288 朗玛信息 100 答允 21.000%
300291 华录百纳 300 答允 21.000%
300292 吴通控股 600 答允 21.000%
300294 博雅生物 100 答允 21.000%
300297 蓝盾股份 400 答允 21.000%
300299 富春股份 200 答允 21.000%
300302 同有科技 200 答允 21.000%
300304 云意电气 400 答允 21.000%
300310 宜通世纪 400 答允 21.000%
300316 晶盛机电 300 答允 21.000%
300317 珈伟股份 必需 2380.000
300323 华灿光电 300 答允 21.000%
300324 旋极信息 400 答允 21.000%
300327 中颖电子 100 答允 21.000%
300332 天壕情况 400 答允 21.000%
300336 新文化 200 答允 21.000%
300339 润和软件 300 答允 21.000%
300343 联创互联 200 答允 21.000%
300347 泰格医药 200 答允 21.000%
300352 北信源 800 答允 21.000%
300353 东土科技 200 答允 21.000%
300359 全通教诲 200 答允 21.000%
300364 中文在线 400 答允 21.000%
300367 东方网力 400 答允 21.000%
300369 绿盟科技 300 答允 21.000%
300377 赢时胜 300 答允 21.000%
300379 东方通 100 答允 21.000%
300386 飞天诚信 100 答允 21.000%
300409 道氏技能 必需 5211.000
300413 快乐购 200 答允 21.000%
300431 狂风团体 200 答允 21.000%
300432 富临精工 100 答允 21.000%
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300450 先导智能 100 答允 21.000%
300457 赢合科技 100 答允 21.000%
300458 全志科技 100 答允 21.000%
300459 金科文化 400 答允 21.000%
300463 迈克生物 200 答允 21.000%
300474 景嘉微 100 答允 21.000%
300476 胜宏科技 300 答允 21.000%
300496 中科创达 200 答允 21.000%
300506 名家汇 100 答允 21.000%
300558 贝达药业 100 答允 21.000%
300616 尚品宅配 100 答允 21.000%
300618 寒锐钴业 100 答允 21.000%
300628 亿联网络 100 答允 21.000%
说明:此表仅为示意。
(八) 拒绝或暂停申购、赎回的景象及处理惩罚方法
在如下环境下,基金打点人可以拒绝可能暂停接管投资者的申购、赎回申请:
1、因不行抗力导致基金打点人无法受理投资者的申购、赎回申请;
2、因非凡原因(包罗但不限于深圳证券生意业务场合依法抉择姑且停市或在生意业务时间非正
常停市)导致基金打点人无法计较当日基金资产净值;
3、产生《基金条约》划定的暂停基金资产估值环境;
4、基金打点人开市前因异常环境无法发布申购、赎回清单;
5、深圳证券生意业务所、申购赎回署理券商、挂号结算机构等因异常环境无法治理申购、
赎回,可能指数体例单元、深圳证券生意业务所等因异常环境使申购、赎回清单无法体例或体例
不妥。上述异常环境指基金打点人无法预见并不行节制的景象,包罗但不限于系统妨碍、网
络妨碍、通讯妨碍、电力妨碍、数据错误等;
6、基金打点人认为会有损于现有基金份额持有人好处的某些或某笔申购;
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价值且回收估
值技能仍导致公允代价存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金打点人该当
采纳延缓付出赎回对价或暂停接管基金申购赎回申请的法子。
8、法令礼貌、深圳证券生意业务所划定或经中国证监会认定的其他景象。
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
在产生暂停申购或赎回的景象之一时,本基金的申购和赎回大概同时暂停。
产生上述景象之一(第 6 项除外)且基金打点人抉择拒绝或暂停基金份额持有人的申购、
赎回申请时,基金打点人该当在当日向中国证监会存案,并实时通告。已接管的赎回申请,
基金打点人该当足额付出。
本基金投资组合内不具备足额的切合要求的赎回对价时,基金打点人应暂停受理赎回申
请,并在暂就绪日至少通过深圳证券生意业务所和基金打点人网站通告。
在拒绝或暂停申购、赎回购的景象消除时,基金打点人应实时规复申购、赎回业务的办
理并依照《信息披露步伐》有关划定在指定媒体上登载位金从头开放申购或赎回通告,并公
告最近 1 个开放日的基金份额净值。
(九)基金的份额折算
《基金条约》生效后,为提高生意业务便利,本基金可以举办份额折算。
1、基金份额折算的时间
基金打点人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露步伐》的有关划定提前通告。
2、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金打点人向挂号结算机构申请治理,并由挂号结算机构举办基金份额
的改观挂号。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将产生
调解,但调解后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不产生变革。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将凭据
折算后的基金份额享有权利并包袱义务。
假如基金份额折算进程中产生不行抗力,基金打点人可延迟治理基金份额折算。
3、基金份额折算的要领
基金份额折算的详细要领在份额折算通告中列示。
十、基金的非生意业务过户、冻结与解冻
挂号结算机构可依据其业务法则受理基金份额的非生意业务过户、冻结与解冻等业务,并收
取必然的手续用度。
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
十一、基金的投资
(一)投资方针
细密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场环境下,本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不高出 0.2%,年化跟踪误差不高出 2%。
(二)投资范畴
本基金投资范畴主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
另外,为更好地实现投资方针,本基金可少量投资于部门非成份股(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会答应刊行的股票)、衍生东西(权证等)、债券资产(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、疏散生意业务可转债、央行单据、中期单据、短期融资
券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等牢靠收益类资产、现金资产、以及中国证监
会答允基金投资的其他金融东西(但须切合中国证监会的相关划定)。
如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他金融东西,基金打点人在推行适当措施
后,可以将其纳入投资范畴。
(三)投资理念
本基金以拟合、跟踪中创 400 指数为原则,通过被动式指数化投资要领,力争为投资者
提供一个打点透明且本钱较低的标的指数投资东西。
(四)投资计策
本基金采纳完全复制法,即完全凭据标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资
组合,并按照标的指数成份股及其权重的变换举办相应调解。但在因非凡环境(如活动性原
因)导致无法得到足够数量的股票时,可能因为法令礼貌的限制无法投资某只股票时,基金
打点人将回收其他指数投资技能适当调解基金投资组合,以到达跟踪标的指数的目标。
在正常市场环境下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不高出 0.2%,年化跟踪误差不超
过 2%。如因标的指数体例法则调解或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差高出正常范畴的,
基金打点人应采纳公道法子制止跟踪误差进一步扩大。
1、决定依据
有关法令、礼貌、《基金条约》和标的指数的相关划定是基金打点人运用基金工业的决
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策依据。
2、投资打点体制
本基金打点人实行投资决定委员会率领下的基金司理团队制。投资决定委员会认真抉择
有关指数重大调解的应对决定、其他重大组合调办理策以及重大的单项投资决定;基金司理
抉择日常指数跟踪维护进程中的组合构建、调办理策以及逐日申购赎回清单的体例决定。
3、投资措施
研究、决定、组合构建、生意业务、评估、组合维护的有机共同配合组成了本基金的投资管
理措施。严格的投资打点措施可以担保投资理念的正确执行,制止重大风险的产生。
(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研
究气力的研究成就开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的汇集与阐明、活动性阐明、
误差及其归因阐明等事情,撰写研究陈诉,作为基金投资决定的重要依据。
(2)投资决定:投资决定委员会依据指数投资研究小组提供的研究陈诉,按期召开或
遇重大事项时召开投资决定集会会议,决定相关事项。基金司理按照投资决定委员会的决策,每
日举办基金投资打点的日常决定。
(3)组合构建:按照标的指数相关信息,团结内部指数投资研究,基金司理主要以指
数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金司理将采纳适当指数投资的要领,
以低落投资本钱、节制投资风险。
(4)生意业务执行:会合生意业务室认真详细的生意业务执行,同时推行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:风险打点部分按期和不按期对基金举办投资绩效评估,并提供相
关陈诉。绩效评估可以或许确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来历及投资计策乐成与否,
基金司理可以据此检修投资计策,进而调解投资组合。
(6)组合监控与调解:基金司理将跟踪标的指数变换,团结成份股根基面环境、活动
性状况、基金申购和赎回的现金流量环境以及组合投资绩效评估的功效,对投资组合举办监
控和调解,密切跟踪标的指数。
基金打点人在确保基金份额持有人好处的前提下有权按照情况变革和实际需要对上述
投资措施做出调解,并在基金《招募说明书》及其更新中通告。
(五)投资组合打点
1、投资组合的成立
为到达细密跟踪标的指数的投资方针,正常环境下本基金投资于标的指数成份股及备选
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金将在《基金条约》生效之日起 3 个月内达
到这一投资比例。从此,如因标的指数成份股调解、基金申购或赎回带来现金等因素导致基
金不切合这一投资比例的,基金打点人将在 10 个生意业务日内举办调解。
正常环境下本基金将回收完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在
少数非凡环境下基金司理将共同利用其他指数投资技能作为完全复制法的增补,以更好到达
复制指数的方针。这些景象包罗:1)由于标的指数成份股产生变换、增发/配股等公司行为
导致成份股的组成及权重产生变革,而由于生意业务本钱、生意业务制度等原因导致基金无法实时完
成投资组合的同法式整,需要回收其他指数投资技能保持组合对标的指数的拟合度并低落交
易本钱;2)个体成份股活动性严重不敷使基金无法买入足够的股票数量,回收其他指数投
资技能能较好替代方针成份股的个股构建组合;3)成份股派发明金股息而基金未举办收益
分派大概导致基金组合与指数发生偏离;4)相关上市公司停牌同时答允现金替代导致基金
无法实时买入成份股;5)其它需要回收非完全复制指数投资技能的景象。
基金打点人构建投资组合的进程主要分为 3 步:确定方针组合、确定建仓计策和逐法式
整。
(1)确定方针组合:基金打点人主要按照完全复制成份股权重的要领确定方针组合。
(2)确定建仓计策:基金司理按照对成份股活动性的阐明,确定公道的建仓计策。
(3)逐法式整:基金司理在规按时间内回收适当的手段调解实际组合直至到达跟踪指
数要求。
2、逐日投资组合打点
(1)成份股公司行为信息的跟踪与阐明:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变革、
分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,阐明这些信息对指数的影响,
进而举办组合调解阐明,为投资决定提供依据。
(2)标的指数的跟踪与阐明:跟踪标的指数体例要领的变革,确定指数变革是否与预
期一致,阐明是否存在差别及差别发生的原因,为投资决定提供依据。
(3)逐日申购赎回环境的跟踪与阐明:跟踪本基金申购和赎复书息,阐明其对组合的
影响。
(4)组合持有证券、现金头寸及活动性阐明:基金司理阐明实际组合与方针组合的差
异及其原因,并举办成份股调解的活动性阐明。
(5)组合调解:①操作指数投资打点系统,找出将实际组合调解到方针组合的最优方
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嘉实中创 400ETF 更新招募说明书
案,确定组合生意业务打算。②如产生成份股变换、成份股公司归并及其他重大事项,应提请投
资决定委员会召开集会会议,抉择基金的操纵计策。③调解组合,到达方针组合的持仓布局。
(6)以 T-1 日指数成份股组成及其权重为基本,思量 T 日将会产生的上市公司变换等
环境,设计 T 日申购赎回清单并通告。
3、按期投资组合打点
每月末,按照《基金条约》中基金打点费、基金托管费等的付出要求,实时查抄组合中
现金的比例,举办付出现金的筹备。
每半年按照标的指数的体例法则及调解通告,基金司理依据投资决定委员会的决定,在
指数成份股调解生效前,阐明并确定组合调解计策,只管淘汰改观成份股带来跟踪误差。
4、投资绩效评估
风险打点部分逐日提供投资绩效评估陈诉,基金司理据此阐明基金的跟踪偏离环境,分
析跟踪误差的发生原因。
(六)标的指数和业绩较量基准
本基金的标的指数及业绩较量基准为:中创400指数。中创400指数挑选在深圳证券生意业务
所的中小企业板及创业板股票中,依据其前6个月的平均畅通市值的比重僻静均成交金额的
比重按2:1的权重加权平均,然后将计较功效从高到低排序选取排名在位于101-500名的股
票。
假如中创400指数体例机构改观或遏制中创400指数的体例及宣布、或中创400指数由其
他指数替代、或中创400指数由于指数体例要领产生重大改观等原因导致中创400指数不宜继
续作为业绩较量基准的构成部门,本基金打点人可以依据隆重性原则,在充实思量持有人利
益及推行适当措施的前提下,改观本基金的标的指数,并同时改换本基金的基金名称与业绩
较量基准。若标的指数改观对基金投资无实质性影响(包罗但不限于体例机构改观、指数更
名等),无需召开基金份额持有人大会,基金打点人可在取得基金托管人同意后改观标的指
数,报中国证监会存案并实时通告。
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(七)风险收益特征
本基金为股票型基金,其恒久平均风险和预期收益率高于殽杂型基金、债券型基金、及
钱币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表示,具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(八)克制行为
依照《基金法》,基金工业不得用于下列投资可能勾当:
1、承销证券;
2、向他人贷款可能提供包管;
3、从事包袱无限责任的投资;
4、交易其他基金份额,可是国务院还有划定的除外;
5、向基金打点人、基金托管人出资可能交易基金打点人、基金托管人刊行的股票可能
债券;
6、交易与基金打点人、基金托管人有控股干系的股东可能与基金打点人、基金托管人
有其他重大好坏干系的公司刊行的证券可能承销期内承销的证券;
7、从事黑幕生意业务、哄骗证券生意业务价值及其他不合法的证券生意业务勾当;
8、依照法令、行政礼貌有关划定,由中国证监会划定克制的其他勾当。
对付因上述 5、6 项景象导致无法投资的标的指数成份股的,基金打点人应在严格节制
跟踪误差的前提下,团结利用其他公道要领举办适当替代。
(九)投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%;
(2)本基金在任何生意业务日买入权证的总金额,不高出上一生意业务日基金资产净值的 0.5%,
基金持有的全部权证的市值不高出基金资产净值的 3%,本基金打点人打点的全部基金持有
同一权证,不得高出该权证的 10%。法令礼貌或中国证监会还有划定的, 遵从其划定;
(3)本基金进入全国银行间同业市场举办债券回购的资金余额不得高出基金资产净值
的 40%;
(4) 本基金工业参加股票刊行申购,所申报的金额不得高出本基金的总资产,所申报的
股票数量不得高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
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(5) 本基金投资于同一原始权益人的种种资产支持证券的比例,不得高出基金资产净值
的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得高出基金资产净值的 20%;持有的同一(指
同一信用级别)资产支持证券的比例,不得高出该资产支持证券局限的 10%;基金打点人管
理的全部基金投资于同一原始权益人的种种资产支持证券,不得高出其种种资产支持证券合
计局限的 10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,假如其信用品级下降、不再切合投资尺度,应在评级陈诉宣布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(7)本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得高出基金资产净值的 15%;因证
券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金局限变换等基金打点人之外的因素致使基金不切合本
款所划定比例限制的,本基金打点人不得主动新增活动性受限资产的投资;
(8)本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意业务敌手开展逆回购
生意业务的,可接管质押品的资质要求该当与基金条约约定的投资范畴保持一致;
(9)法令礼貌以及禁锢部分对上述比例限制还有划定的,从其划定。
除第(6)、(7)、(8)项外,由于证券市场颠簸、上市公司归并、基金局限变换、标的指数
成份股调解、标的指数成份股活动性限制等基金打点人之外的原因导致的投资组合不切合上
述约定的比例不在限制之内,但基金打点人应在 10 个生意业务日内举办调解,以到达尺度。法
律礼貌还有划定的从其划定。
基金打点人该当自《基金条约》生效之日起三个月内使基金的投资组合比例切合《基金
条约》的有关约定。基金托管人对基金的投基金条约资的监视与查抄自基金条约生效之日起
开始。
如法令礼貌或禁锢部分调解上述限制性划定,本基金打点人在推行适当措施后可凭据调
整后的划定执行。有关法令礼貌或禁锢部分打消上述限制,推行适当措施后,则本基金投资
不再受相关限制。
(十)基金打点人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理惩罚原则及要领
1、不钻营对上市公司的控股,不参加合投资上市公司的策划打点;
2、有利于基金资产的安详与增值;
3、基金打点人凭据国度有关划定代表基金独立行使股东权利,掩护基金份额持有人的
好处。
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4、基金打点人凭据国度有关划定代表基金独立行使债权人权利,掩护基金份额持有人
的好处。
(十一)基金投资组合陈诉
基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大遗
漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于 2018 年 1 月 17 日复
核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉。
本投资组合陈诉所载数据停止 2017 年 12 月 31 日(“陈诉期末”),本陈诉所列财政数
据未经审计。
1. 陈诉期末基金资产组合环境
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 113,142,410.27 99.21
个中:股票 113,142,410.27 99.21
2 基金投资 - -
3 牢靠收益投资 66,400.00 0.06
个中:债券 66,400.00 0.06
资产支持
- -
证券
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资
6 - -
产
个中:买断式回
购的买入返售金 - -
融资产
银行存款和结算
7 688,410.60 0.60
备付金合计
8 其他资产 140,595.96 0.12
9 合计 114,037,816.83 100.00
注:股票投资的公允代价包括可退替代款的估值增值。
2. 陈诉期末按行业分类的股票投资组合
(1) 陈诉期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业种别 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,811,549.06 1.59
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B 采矿业 1,109,121.39 0.98
C 制造业 74,596,159.82 65.62
电力、热力、燃气
D 691,128.71 0.61
及水出产和供给业
E 修建业 3,168,917.33 2.79
F 批发和零售业 3,764,352.94 3.31
交通运输、仓储和
G 1,040,323.08 0.92
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 17,723,804.14 15.59
信息技能处事业
J 金融业 412,316.00 0.36
K 房地财富 1,521,496.85 1.34
L 租赁和商务处事业 1,769,126.90 1.56
科学研究和技能服
M 797,456.00 0.70
务业
水利、情况和民众
N 1,172,654.20 1.03
设施打点业
住民处事、修理和
O - -
其他处事业
P 教诲 - -
Q 卫生和社会事情 1,603,944.68 1.41
文化、体育和娱乐
R 1,805,234.06 1.59
业
S 综合 - -
合计 112,987,585.16 99.40
(2) 陈诉期末努力投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业种别 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气
D - -
及水出产和供给业
E 修建业 154,825.11 0.14
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -
信息技能处事业
J 金融业 - -
K 房地财富 - -
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L 租赁和商务处事业 - -
科学研究和技能服
M - -
务业
水利、情况和民众
N - -
设施打点业
住民处事、修理和
O - -
其他处事业
P 教诲 - -
Q 卫生和社会事情 - -
文化、体育和娱乐
R - -
业
S 综合 - -
合计 154,825.11 0.14
3. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
(1) 陈诉期末指数投资按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允代价(元) 产净值比
例(%)
1 300142 沃森生物 46,540.00 849,355.00 0.75
2 002075 沙钢股份 51,500.00 830,180.00 0.73
3 300015 爱尔眼科 25,962.00 799,629.60 0.70
4 300266 兴源情况 28,900.00 780,300.00 0.69
5 002311 海大团体 33,000.00 772,200.00 0.68
6 300088 长信科技 94,400.00 739,152.00 0.65
7 002185 华天科技 82,296.00 701,161.92 0.62
8 002035 华帝股份 22,100.00 666,094.00 0.59
9 300274 阳光电源 34,940.00 655,823.80 0.58
10 002366 台海核电 24,600.00 650,670.00 0.57
(2) 陈诉期末努力投资按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允代价(元) 产净值比
例(%)
1 002504 *ST 弘高 24,693 154,825.11 0.14
注:陈诉期末,本基金仅持有上述 1 只努力投资股票。
4. 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国度债券 - -
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2 央行单据 - -
3 金融债券 - -
个中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期单据 - -
7 可转债(可互换债) 66,400.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 66,400.00 0.06
5. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允代价(元) 净值比例
(%)
1 123004 铁汉转债 309 30,900.00 0.03
2 128029 太阳转债 274 27,400.00 0.02
3 128027 崇达转债 51 5,100.00 0.00
4 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00
注:陈诉期末,本基金仅持有上述 4 支债券。
6. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细
陈诉期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细
陈诉期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
陈诉期末,本基金未持有权证。
9. 陈诉期末本基金投资的股指期货生意业务环境说明
陈诉期内,本基金未参加股指期货生意业务。
10. 陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境说明
陈诉期内,本基金未参加国债期货生意业务。
11. 投资组合陈诉附注
(1)
陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被禁锢部分备案观测,在本陈诉体例日
62
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前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到果真谴责、惩罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金条约划定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产组成
序号 名称 金额(元)
1 存出担保金 2,195.83
2 应收证券清算款 138,247.28
3 应收股利 -
4 应收利钱 152.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊用度 -
8 其他 -
9 合计 140,595.96
(4) 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
陈诉期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明
1) 陈诉期末指数投资前十名股票中存在畅通受限环境的说明
畅通受限部门的
占基金资产净值 畅通受限环境
序号 股票代码 股票名称 公允
比例(%) 说明
代价(元)
1 002075 沙钢股份 830,180.00 0.73 重大事项停牌
2 002366 台海核电 650,670.00 0.57 重大事项停牌
2) 陈诉期末努力投资前五名股票中存在畅通受限环境的说明
陈诉期末,本基金努力投资的前五名股票中不存在畅通受限环境。
十二、基金的业绩
基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保
基金必然盈利,也不担保最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投
资者在做出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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1.本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩较量基准收益率的较量
净值 净值增长率 业绩较量基 业绩较量基准
阶段 ①-③ ②-④
增长率① 尺度差② 准收益率③ 收益率尺度差④
2012 年 3 月 22 日(基金
条约生效日)-2012 年 12 -9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13%
月 31 日
2013 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01%
2014 年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01%
2015 年 63.33% 2.76% 81.10% 2.83% -17.77% -0.07%
2016 年 -21.62% 2.06% -21.60% 2.07% -0.02% -0.01%
2017 年 -11.87% 0.97% -11.12% 0.97% -0.75% 0.00%
2. 自基金条约生效以来基金累计净值增长率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的比
较
图:嘉实中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩较量基准收益率的汗青走势
比拟图
(2012 年 3 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
注:按基金条约和招募说明书的约定,本基金自基金条约生效日起 3 个月内为建仓期,建仓
期竣事时本基金的各项投资比例切合基金条约“第十三部门二、投资范畴和六、投资限制(一)
投资组合限制”的有关约定。
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十三、基金的融资、融券
本基金可以按照届时有效的有关法令礼貌和政策的划定举办融资、融券。
十四、基金的工业
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包罗种种证券及单据代价、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的代价总和。
其组成主要有:
1、银行存款及其应计利钱;
2、结算备付金及其应计利钱;
3、按照有关划定缴纳的担保金及其应收利钱;
4、应收证券生意业务清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调解;
7、债券投资及其估值调解和应计利钱;
8、权证投资及其估值调解;
9、其他投资及其估值调解;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的代价。
(三)基金资产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并
以基金托管人和本基金联名的方法开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管
账户并报中国人民银行存案。开立的基金专用账户与基金打点人、基金托管人、基金代销机
构和基金挂号结算机构自有的工业账户以及其他基金工业账户相独立。
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(四)基金资产的保管与处分
本基金工业独立于基金打点人、基金托管人和基金代销机构的工业,并由基金托管人保
管。基金打点人、基金托管人不得将基金工业归入其固有工业;基金打点人、基金托管人因
基金工业的打点、运用或其他景象而取得的工业和收益,归入基金工业。基金打点人、基金
托管人、基金挂号结算机构和基金代销机构以其自有的工业包袱其自身的法令责任,其债权
人不得对本基金工业行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法令礼貌和《基金条约》的划定
处额外,基金工业不得被处分。
基金打点人、基金托管人因依法遣散、被依法取消可能被依法宣告破产等原因举办清算
的,基金工业不属于其清算工业。
基金打点人打点运作基金工业所发生的债权,不得与其固有资产发生的债务彼此抵销;
基金打点人打点运作差异基金的基金工业所发生的债权债务不得彼此抵销。
非因基金工业自己包袱的债务,不得对基金工业强制执行。
十五、基金资产估值
(一)估值目标
基金资产估值的目标是客观、精确地反应基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估
值后确定的基金资产净值而计较出的基金份额净值,是计较基金申购与赎回对价的基本。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券生意业务场合的正常营业日以及国度法令礼貌划定需要对外
披露基金净值的非事情日。
(三)估值工具
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和欠债。
(四)估值要领
本基金按以下方法举办估值:
1、证券生意业务所上市的有价证券的估值
(1)上市畅通股票按估值日其地址证券生意业务所的收盘价估值;估值日无生意业务的,以最
近生意业务日的收盘价估值;
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(2)生意业务所上市实行净价生意业务的债券按估值日收盘价估值,估值日没有生意业务的,且最
近生意业务日后经济情况未产生重大变革,按最近生意业务日的收盘价估值。如最近生意业务日后经济环
境产生了重大变革的,可参考雷同投资品种的现行市价及重大变革因素,调解最近生意业务市价,
确定公允价值;
(3)生意业务所上市未实行净价生意业务的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利钱获得的净价举办估值;估值日没有生意业务的,且最近生意业务日后经济情况未产生重大变
化,按最近生意业务日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利钱获得的净价举办估值。
如最近生意业务日后经济情况产生了重大变革的,可参考雷同投资品种的现行市价及重大变革因
素,调解最近生意业务市价,确定公允价值;
(4)上市生意业务的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有生意业务的,且最近交
易日后经济情况未产生重大变革,按最近生意业务日的收盘价估值;如最近生意业务日后经济情况发
生了重大变革的,可参考雷同投资品种的现行市价及重大变革因素,调解最近生意业务市价,确
定公允价值;
(5)生意业务所上市不存在活泼市场的有价证券,回收估值技能确定公允代价。生意业务所上
市的资产支持证券,回收估值技能确定公允代价,在估值技能难以靠得住计量公允代价的环境
下,按本钱估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下环境处理惩罚:
(1)送股、转增股、配股和果真增发的新股,按估值日在证券生意业务所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无生意业务的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次果真刊行未上市的股票、债券和权证,回收估值技能确定公允代价,在估值
技能难以靠得住计量公允代价的环境下,按本钱估值。
(3)首次果真刊行有明晰锁按期的股票,同一股票在生意业务所上市后,按生意业务所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非果真刊行有明晰锁按期的股票,按禁锢机构或行业协会
有关划定确定公允代价。
3、未上市生意业务的认沽/认购权证及因持有股票而享有的配股权,回收估值技能确定公允
代价,在估值技能难以靠得住计量公允代价的环境下,按本钱估值。
4、全国银行间债券市场生意业务的债券、资产支持证券等牢靠收益品种,回收估值技能确
定公允代价。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场生意业务的,按债券所处的市场别离估值。
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6、如有确凿证据表白按上述要领举办估值不能客观反应其公允代价的,基金打点人可
按照详细环境与基金托管人商定后,按最能反应公允代价的价值估值。
7、相关法令礼貌以及禁锢部分有强制划定的,从其划定。如有新增事项,按国度最新
划定估值。
按照《基金法》,基金打点人计较并通告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计较的基金资产净值。因此,就与本基金有关的管帐问题,如经相关各方在平等基本上
充实接头后,仍无法告竣一致的意见,凭据基金打点人对基金资产净值的计较功效对外予以
发布。
(五)估值措施
基金日常估值由基金打点人举办。基金打点人完成估值后,将估值功效以两边承认的方
式报给基金托管人,基金托管人按法令礼貌、《基金条约》划定的估值要领、时间、措施进
行复核,复核无误后,以两边承认的方法发送给基金打点人;月末、年中和年尾估值复核与
基金管帐账目标查对同时举办。
(六)暂停估值的景象
1、与本基金投资有关的证券生意业务所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时;
2、因不行抗力或其他景象致使基金打点人、基金托管人无法精确评估基金工业代价时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价值且回收估
值技能仍导致公允代价存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金打点人该当
暂停基金估值;
4、中国证监会认定的其他景象。
(七)基金份额净值简直认和估值错误的处理惩罚
基金份额净值的计较保存到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净
值计价错误实际产生时,基金打点人该当当即更正,并采纳公道的法子防备损失进一步扩大。
当错误到达或高出基金资产净值的 0.25%时,基金打点人应报中国证监会存案;当估值错误
毛病到达基金份额净值的 0.5%时,基金打点人该当通告,并报中国证监会存案。因基金估
值错误给投资者造成损失的,应先由基金打点人包袱,基金打点人对不该由其包袱的责任,
有权向过失人追偿。
关于过错处理惩罚,本条约的当事人凭据以下约定处理惩罚:
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1、过错范例
本基金运作进程中,假如由于基金打点人或基金托管人、或挂号结算机构、或署理销售
机构、或投资者自身的过失造成过错,导致其他当事人蒙受损失的,过失的责任人该当对由
于该过错蒙受损失的当事人(“受损方”)按下述“过错处理惩罚原则”给以抵偿。
上述过错的主要范例包罗但不限于:资料申报过错、数据传输过错、数据计较过错、系
统妨碍过错、下达指令过错等;对付因技能原因引起的过错,若系同行业现有技能程度无法
预见、无法制止、无法抗拒,则属不行抗力,凭据下述划定执行。
由于不行抗力原因造成投资者的生意业务资料灭失或被错误处理惩罚或造成其他过错,因不行抗
力原因呈现过错的当事人差池其他当事人包袱抵偿责任,但因该过错取得不妥得利的当事人
仍应负有返还不妥得利的义务。
2、过错处理惩罚原则
(1)过错已产生,但尚未给当事人造成损失时,过错责任方应实时协调各方,实时进
行矫正,因矫正过错产生的用度由过错责任方包袱;由于过错责任方未实时矫正已发生的差
错,给当事人造成损失的由过错责任方包袱;若过错责任方已经努力协调,而且有协助义务
的当事人有足够的时间举办矫正而未矫正,则应当事人该当包袱相应抵偿责任。过错责任方
应对矫正的环境向有关当事人举办确认,确保过错已获得矫正。
(2)过错的责任方对大概导致有关当事人的直接损失认真,差池间接损失认真,而且
仅对过错的有关直接当事人认真,差池第三方认真。
(3)因过错而得到不妥得利的当事人负有实时返还不妥得利的义务。但过错责任方仍
应对过错认真,假如由于得到不妥得利的当事人不返还或不全部返还不妥得利造成其他当事
人的好处损失(“受损方”),则过错责任方应抵偿受损方的损失,并在其付出的抵偿金额的
范畴内对得到不妥得利的当事人享有要求交付不妥得利的权利;假如得到不妥得利的当事人
已经将此部门不妥得利返还给受损方,则受损方该当将其已经得到的抵偿额加上已经得到的
不妥得利返还的总和高出其实际损失的差额部门付出给过错责任方。
(4)过错换解回收只管规复至假设未产生过错的正确景象的方法。
(5)过错责任方拒绝举办抵偿时,假如因基金打点人过失造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的好处向基金打点人追偿,假如因基金托管人过失造成基金资产损失时,基
金打点人应为基金的好处向基金托管人追偿。除基金打点人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失,并拒绝举办抵偿时,由基金打点人认真向过错方追偿。
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(6)假如呈现过错的当事人未按划定对受损方举办抵偿,而且依据法令礼貌、《基金合
同》或其他划定,基金打点人自行或依据法院讯断、仲裁裁决对受损方包袱了抵偿责任,则
基金打点人有权向呈现过失的当事人举办追索,并有官僚求其抵偿或赔偿由此产生的用度和
蒙受的损失。
(7)按法令礼貌划定的其他原则处理惩罚过错。
3、过错处理惩罚措施
过错被发明后,有关的当事人该当实时举办处理惩罚,处理惩罚的措施如下:
(1)查明过错产生的原因,列明所有的当事人,并按照过错产生的原因确定过错的责
任方;
(2)按照过错处理惩罚原则或当事人协商的要领对因过错造成的损失举办评估;
(3)按照过错处理惩罚原则或当事人协商的要领由过错的责任方举办矫正和抵偿损失;
(4)按照过错处理惩罚的要领,需要修改基金挂号结算机构的生意业务数据的,由基金挂号结
算机构举办矫正,并就过错的矫正向有关当事人举办确认;
(5)基金打点人及基金托管人基金份额净值计较错误毛病到达基金份额净值的 0.25%
时,基金打点人该当陈诉中国证监会;基金打点人及基金托管人基金份额净值计较错误毛病
到达基金份额净值的 0.5%时,基金打点人该当通告并报中国证监会存案。
(九)非凡景象的处理惩罚
1、基金打点人按估值方礼貌定的第 6 项举办估值时,所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理惩罚。
2、由于证券生意业务所或挂号结算公司发送的数据错误,或由于其他不行抗力原因,基金
打点人和基金托管人固然已经采纳须要、适当、公道的法子举办查抄,可是未能发明该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金打点人和基金托管人可以免去抵偿责任。但基金管
理人、基金托管人该当努力采纳须要的法子消除或减轻由此造成的影响。
十六、基金的收益与分派
(一)收益分派原则
1、每份基金份额享有同平分派权。
2、基金收益评价日审定的基金净值增长率高出标的指数同期增长率到达 1%以上时,基
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金打点人有权举办收益分派。
3、在切合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分派 6 次,每次基金收益
分派数额简直定原则为:使收益分派后基金净值增长率尽大概贴近标的指数同期增长率;若
《基金条约》生效不满 3 个月可不举办收益分派;
4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分派不须以补充吃亏为前提,收益分派后有
大概使基金份额净值低于面值,即基金收益分派基准日(即收益评价日)的基金份额净值减
去每单元基金份额收益分派金额后大概低于面值。
5、本基金收益分派采纳现金方法。
6、法令礼貌或禁锢构造还有划定的,从其划定。
(二)基金收益分派数额简直定原则
1、在收益评价日,基金打点人计较基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
1 乘以 100%(期间如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头计较);标的指
数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1
乘以 100%(期间如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头计较)。
基金打点人将以此计较停止收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额,当差
额高出 1%时,基金打点人有权举办收益分派。
2、当基金收益评价日审定的基金净值增长率高出标的指数同期增长率到达 1%以上时,
以使收益分派后基金净值增长率尽大概贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分派数额。
(三)收益分派方案
基金收益分派方案中应载明基金收益分派工具、分派时间、分派数额及比例、分派方法
及有关手续费等内容。
(四)收益分派方案简直定与通告
基金收益分派方案由基金打点人制定,并由基金托管人复核,依照《信息披露步伐》的
有关划定在指定媒体通告并报中国证监会存案。
基金红利发放日间隔收益分派基准日的时间不高出 15 个事情日。
(五)收益分派中产生的用度
红利分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行包袱。
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十七、基金的用度与税收
(一)与基金运作有关的用度
1、基金用度的种类
(1)基金打点人的打点费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金打点人与标的指数许可方签订的相应指数利用许可协议约定的基金的指数使
用许可费;
(4)因基金的证券生意业务或结算而发生的用度(包罗但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证生意业务的结算费及其他雷同性质的用度等);
(5)《基金条约》生效后与基金相关的信息披露用度;
(6)基金上市费及年费;
(7)基金份额持有人大会用度;
(8)《基金条约》生效后与基金相关的管帐师费、状师费和诉讼费;
(9)基金的银行汇划用度;
(10)凭据国度有关划定和《基金条约》约定,可以在基金工业中列支的其他用度;
本基金终止清算时所产生用度,按实际支出额从基金工业总值中扣除。
2、基金用度计概要领、计提尺度和付出方法
(1)基金打点人的打点费
基金打点人的基金打点费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在凡是环境下,基金打点费按前一日的基金资产净值乘以 0.5%的费率来计较,计较要领
如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金打点费
E 为前一日基金资产净值
基金打点费逐日计较,每日累计至每月月末,按月付出,由基金打点人向基金托管人发
送基金打点费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个事情日内从基金工业中一次性付出
给基金打点人。
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(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计较要领如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计较,每日累计至每月月末,按月付出,由基金打点人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个事情日内从基金工业中一次性支
取。
(3)《基金条约》生效后的指数利用许可费
本基金凭据基金打点人与标的指数许可方所签订的指数利用许可协议中所划定的指数
利用许可费计概要领付出指数利用许可费。个中,《基金条约》生效前的许可利用牢靠费不
列入基金用度。
在凡是环境下,指数利用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。
计较要领如下:
H=E×0.03%/当年天数
H 为逐日计提的指数利用许可费
E 为前一日的基金资产净值
《基金条约》生效之日地址季度的指数利用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。
自《基金条约》生效之日地址季度的下一个季度起,指数许可利用许可费的收取下限为每季
度 7.5 万元,即不敷人民币 7.5 万元则凭据 7.5 万元收取。
指数利用许可费逐日计较,每日累计,按季付出。指数利用许可费的付出由基金打点人
向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初 10 个事情日内从基金工业中一
次性付出给深圳证券信息有限公司。
假如指数利用许可协议约定的指数利用许可费的计较要领、费率和付出方法等产生调
整,本基金将回收调解后的要领或费率计较指数利用许可费。基金打点人应在《招募说明书》
及其更新中披露基金最新合用的要领。
(4)上述“1.基金用度的种类”中(4)至(11)项用度,按照有关礼貌及相应协议划定,
按用度实际支出金额列入当期用度,由基金托管人从基金工业中付出。
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3、不列入基金用度的项目
下列用度不列入基金用度:
(1)基金打点人和基金托管人因未推行或未完全推行义务导致的用度支出或基金工业
的损失;
(2)基金打点人和基金托管人处理惩罚与基金运作无关的事项产生的用度;
(3)《基金条约》生效前的相关用度,包罗但不限于验资费、管帐师和状师费、信息披
露用度等用度;
(4)其他按拍照关法令礼貌及中国证监会的有关划定不得列入基金用度的项目。
4、基金打点费和基金托管费的调解
基金打点人和基金托管人协商一致后,可按照基金成长环境调解基金打点费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金打点费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金
打点费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金打点人必需最迟于新的费率实施日前依照《信息披露步伐》的有关划定在至少一种
指定媒体上通告。
(二)基金税收
本基金运作进程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国度税收法令、礼貌执行。
十八、基金的管帐与审计
(一)基金管帐政策
1、基金打点工钱本基金的基金管帐责任方;
2、基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单元;
4、管帐制度执行国度有关管帐制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金打点人及基金托管人各自保存完整的管帐账目、凭证并举办日常的管帐核算,
凭据有关划定体例基金管帐报表;
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7、基金托管人每月与基金打点人就基金的管帐核算、报表体例等举办查对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金打点人礼聘与基金打点人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会
计师事务所及其注册管帐师等对基金年度财政报表举办审计;
2、基金打点人认为有富裕来由改换管帐师事务所,须传递基金托管人。基金打点人应
在改换管帐师事务所后依照《信息披露步伐》的有关划定在至少一家指定媒体通告并报中国
证监会存案。
3、管帐师事务所改换包办注册管帐师,应事先征得基金打点人同意。
十九、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应切合《基金法》、《运作步伐》、《信息披露步伐》、《基金条约》
及其他有关划定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包罗基金打点人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法令礼貌和中国证监会划定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人凭据法令礼貌和中国证监会的划定披露基金信息,并担保所披露
信息的真实性、精确性和完整性。
本基金信息披露义务人该当在中国证监会规按时间内,依照《信息披露步伐》的有关规
定将应予披露的基金信息通过中国证监会指定报刊(以下简称“指定报刊”)和基金打点人、
基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)举办披露,并担保基金投资者可以或许凭据《基
金条约》约定的时间和方法查阅可能复制果真披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人理睬果真披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉;
2、对质券投资业绩举办预测;
3、违规理睬收益可能包袱损失;
4、毁谤其他基金打点人、基金托管人可能基金销售机构;
5、刊登任何自然人、法人可能其他组织的祝贺性、阿谀性或推荐性的文字;
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6、中国证监会克制的其他行为。
(四)本基金果真披露的信息应回收中文文本。如同时回收外文文本的,基金信息披露
义务人应担保两种文本的内容一致。两种文本产生歧义的,以中文文本为准。
本基金果真披露的信息回收阿拉伯数字;除出格说明外,钱币单元为人民币元。
(五)果真披露的基金信息
果真披露的基金信息包罗:
1、基金《招募说明书》、《基金条约》、基金托管协议
基金召募申请经中国证监会答应后,基金打点人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金条约》摘要刊登在指定报刊和基金打点人网站上;基金打点人、基金托管人
该当将《基金条约》、基金托管协议刊登在相应网站上。
(1)基金招募说明书该当最大限度地披露影响基金投资者决定的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回布置、基金投资、基金产物特性、风险展现、信息披露及基金份额持有人
处事等内容。《基金条约》生效后,基金打点人在每 6 个月竣事之日起 45 日内,更新招募说
明书并刊登在网站上,将更新后的招募说明书摘要刊登在指定报刊上;基金打点人在通告的
15 日前向主要办公场合地址地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供书面说明。
(2)《基金条约》是界定《基金条约》当事人的各项权利、义务干系,明晰基金份额持
有人大会召开的法则及详细措施,说明基金产物的特性等涉及基金投资者重大好处的事项的
法令文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金打点人在基金工业保管及基金运作监视等
勾当中的权利、义务干系的法令文件。
2、基金份额发售通告
基金打点人该当就基金份额发售的详细事宜体例基金份额发售通告,并在披露《招募说
明书》的当日刊登于指定报刊和基金打点人网站上。
3、《基金条约》生效通告
基金打点人该当在《基金条约》生效的越日(若遇法定节沐日指定报刊休刊,则顺延至
法定节沐日后首个出报日,下同)在指定报刊和网站上刊登《基金条约》生效通告。
4、基金资产净值、基金份额净值通告
《基金条约》生效后,在开始治理基金份额申购可能赎回前,基金打点人该当至少每周
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通告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始治理基金份额申购可能赎回之后,基金打点人该当在每个开放日的越日,通过网
站、基金份额销售网点以及其他前言,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金打点人该当通告半年度和年度最后一个市场生意业务日基金资产净值和基金份额净值。
基金打点人该当在前述最后一个市场生意业务日的越日,将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
5、基金开始申购、赎回通告
基金打点人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上通告。
6、申购赎回清单
在开始治理基金份额申购可能赎回之后,基金打点人该当在每个开放日,通过网站、申
购赎回署理机构以及其他前言通告当日的申购赎回清单。
7、基金份额上市生意业务通告书
基金份额获准在证券生意业务所上市生意业务的,基金打点人该当在基金份额上市生意业务 3 个工
作日前,将基金份额上市生意业务通告书刊登在指定报刊和网站上。
8、基金份额折算日和折算功效通告
基金打点人确定基金份额折算日后应至少提前两个事情日将基金份额折算日通告刊登
于指定报刊及网站上。
基金份额举办折算并由挂号结算机构完成基金份额的改观挂号后,基金打点人应将基金
份额折算功效通告刊登于指定报刊及网站上。
9、基金按期陈诉包罗基金年度陈诉、基金半年度陈诉和基金季度陈诉
基金打点人该当在每年竣事之日起 90 日内,体例完成基金年度陈诉,并将年度陈诉正
文刊登于网站上,将年度陈诉摘要刊登在指定报刊上。基金年度陈诉的财政管帐陈诉该当经
过审计。
基金打点人该当在上半年竣事之日起 60 日内,体例完成基金半年度陈诉,并将半年度
陈诉正文刊登在网站上,将半年度陈诉摘要刊登在指定报刊上。
基金打点人该当在每个季度竣事之日起 15 个事情日内,体例完成基金季度陈诉,并将
季度陈诉刊登在指定报刊上。
《基金条约》生效不敷 2 个月的,基金打点人可以不体例当期季度陈诉、半年度陈诉或
者年度陈诉。
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基金按期陈诉在果真披露的第 2 个事情日,别离报中国证监会和基金打点人主要办公场
所地址地中国证监会派出机构存案。报备该当回收电子文本和书面陈诉两种方法。
基金打点人该当在基金年度陈诉和半年度陈诉中披露基金组合伙产环境及其活动性风
险阐明等。
陈诉期内呈现单一投资者持有基金份额到达或高出基金总份额 20%的景象,为保障其他
投资者的权益,基金打点人至少该当在基金按期陈诉“影响投资者决定的其他重要信息”项
下披露该投资者的种别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变革环境及产物的特
有风险,中国证监会认定的非凡景象除外。
10、姑且陈诉
本基金产生重大事件,有关信息披露义务人该当在 2 日内体例姑且陈诉书,予以通告,
并在果真披露日别离报中国证监会和基金打点人主要办公场合地址地中国证监会派出机构
存案。
前款所称重大事件,是指大概对基金份额持有人权益可能基金份额的价值发生重大影响
的事件,包罗:
(1) 基金份额持有人大会的召开;
(2) 终止《基金条约》;
(3) 转换基金运作方法;
(4) 改换基金打点人、基金托管人;
(5) 基金打点人、基金托管人的法命名称、住所产生改观;
(6) 基金打点人股东及其出资比例产生改观;
(7) 基金召募期耽误;
(8) 基金打点人的董事长、总司理及其他高级打点人员、基金司理和基金托管人基金托
管部分认真人产生变换;
(9) 基金打点人的董事在一年内改观高出 50%;
(10) 基金打点人、基金托管人基金托管部分的主要业务人员在一年内变换高出
30%;
(11) 涉及基金打点人、基金资产、基金托管业务的诉讼;
(12) 基金打点人、基金托管人受到禁锢部分的观测;
(13) 基金打点人及其董事、总司理及其他高级打点人员、基金司理受到严重行政处
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罚,基金托管人及其基金托管部分认真人受到严重行政惩罚;
(14) 重大关联生意业务事项;
(15) 基金收益分派事项;
(16) 打点费、托管费等用度计提尺度、计提方法和费率产生改观;
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
(18) 基金改聘管帐师事务所;
(19) 改观基金销售机构;
(20) 改换基金挂号结算机构;
(21) 本基金开始治理申购、赎回;
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方法产生改观;
(23) 基金暂停接管申购、赎回申请;
(24) 本基金暂停接管申购、赎回申请后从头接管申购、赎回;
(25) 改观标的指数;
(26) 基金份额暂停、规复、终止上市生意业务;
(27) 产生涉及基金申购、赎回事项调解或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(28) 中国证监会划定的其他事项。
11、澄清通告
在《基金条约》存续期限内,任何民众媒体中呈现的可能在市场上传播的动静大概对基
金份额价值发生误导性影响可能引起较大颠簸的,相关信息披露义务人知悉后该当当即对该
动静举办果真澄清,并将有关环境当即陈诉中国证监会。
12、基金份额持有人大会决策
基金份额持有人大会抉择的事项,该当依法报中国证监会答应可能存案,并予以通告。
召开基金份额持有人大会的,召集人该当至少提前 40 日通告基金份额持有人大会的召开时
间、集会会议形式、审议事项、议事措施和表决方法等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金打点人、基金托管人对基金份
额持有人大会抉择的事项不依法推行信息披露义务的,召集人该当推行相关信息披露义务。
13、中国证监会划定的其他信息。
(六)信息披露事务打点
基金打点人、基金托管人该当成立健全信息披露打点制度,指定专人认真打点信息披露
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事务。
基金信息披露义务人果真披露基金信息,该当切合中国证监会相关基金信息披露内容与
名目准则的划定。
基金托管人该当凭据相关法令礼貌、中国证监会的划定和《基金条约》的约定,对基金
打点人体例的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金按期陈诉和按期
更新的招募说明书等果真披露的相关基金信息举办复核、审查,并向基金打点人出具书面文
件可能盖印确认。
基金打点人、基金托管人该当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金打点人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以按照需要在其他民众
媒体披露信息,可是其他民众媒体不得早于指定媒体披露信息,而且在差异前言上披露同一
信息的内容该当一致。
为基金信息披露义务人果真披露的基金信息出具审计陈诉、法令意见书的专业机构,应
当建造事情稿本,并将相关档案至少生存到《基金条约》终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书发布后,该当别离置备于基金打点人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公家查阅、复制。
基金按期陈诉发布后,该当别离置备于基金打点人和基金托管人的住所,以供公家查阅、
复制。
二十、风险展现
(一)市场风险
证券市场价值因受各类因素的影响而引起的颠簸,将对本基金资产发生潜在风险,主要
包罗:
(1)政策风险
钱币政策、财务政策、财富政策等国度政策的变革对质券市场发生必然的影响,导致市
场价值颠簸,影响基金收益而发生风险。
(2)经济周期风险
证券市场是百姓经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对
证券市场的收益程度发生影响,从而发生风险。
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(3)利率风险
金融市场利率颠簸会导致股票市场及债券市场的价值和收益率的变换,同时直接影响企
业的融资本钱和利润程度。基金投资于股票和债券,收益程度会受到利率变革的影响。
(4)购置力风险
本基金投资的目标是使基金资产保值增值,假如产生通货膨胀,基金投资于证券所得到
的收益大概会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)上市公司策划风险
上市公司的策划状况受多种因素影响,如市场、技能、竞争、打点、财政等城市导致公
司盈利产生变革,从而导致基金投资收益变革。
(二)本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率大概存在偏离。
2、标的指数颠簸的风险
标的指数成份股的价值大概受到政治因素、经济因素、上市公司策划状况、投资者心理
和生意业务制度等各类因素的影响而颠簸,导致指数颠簸,从而使基金收益程度产生变革,发生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素大概使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率产生偏离:
(1)由于标的指数调解成份股或改观体例要领,使本基金在相应的组合调解中发生跟
踪偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股产生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重产生
变革,使本基金在相应的组合调解中发生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)由于成份股停牌、摘牌或活动性差等原因使本基金无法实时调解投资组合或包袱
攻击本钱而发生跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)由于基金投资进程中的证券生意业务本钱,以及基金打点费和托管费的存在,使基金
投资组合与标的指数发生跟踪偏离度与跟踪误差。
(5)在本基金指数化投资进程中,基金打点人的打点本领,譬喻跟踪指数的程度、技
术手段、买入卖出的机缘选择等,城市对本基金的收益发生影响,从而影响本基金对标的指
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数的跟踪水平。
(6)其他因素发生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个体股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重大概不完全沟通;因缺乏卖空、对冲机制及其他东西
造成的指数跟踪本钱较大;因基金申购与赎回带来的现金变换;因指数宣布机构指数体例错
误等,由此发生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数改观的风险
尽量大概性很小,但按照《基金条约》划定,如呈现改观标的指数的景象,本基金将变
更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调解,基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致,投资者须包袱此项调解带来的风险与本钱。
5、基金份额二级市场生意业务价值折溢价的风险
尽量本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场生意业务价值的折溢价节制在必然
范畴内,但基金份额在证券生意业务所的生意业务价值受诸多因素影响,存在差异于基金份额净值的
景象,即存在价值折溢价的风险。
6、参考 IOPV 决定和 IOPV 计较错误的风险
基金打点人在每一生意业务日开市前向深圳证券生意业务所提供当日的申购赎回清单,深圳证券
生意业务地址开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据,计较并宣布基金
份额参考净值(IOPV)。IOPV 与及时的基金份额净值大概存在差别,IOPV 计较大概呈现错误,
投资者若参考 IOPV 举办投资决定大概导致损失。
7、退市风险
因本基金不再切合证券生意业务所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决策提前
终止上市,导致基金份额不能继承举办二级市场生意业务的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,大概仅答允对部门成份股利用现金替代。因此,投资者在进
行申购时,大概存在因个体成份股涨停、姑且停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份
股,导致申购失败的风险。
9、投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的切合要求的赎回对价,可
能导致呈现赎回失败的景象。
别的,基金打点人大概按照成份股市值局限变革等因素调解最小申购赎回单元,由此可
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能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额,大概无法凭据新的最小申购赎
回单元全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部门基金份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现进程中,由于市场变革、部门成份股
活动性差等因素,导致投资者变现后的代价与赎回时赎回对价的代价有差别,存在变现风险。
11、第三方机构处事的风险
本基金的多项处事委托第三方机构治理,存在以下风险:
(1)申购赎回署理券商因多种原因,导致署理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回处事的风险。
(2)挂号结算机构大概调解结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算
方法产生变革,制度调解大概给投资者带来领略毛病的风险。同样的风险还大概来自于证券
生意业务所及其他署理机构。
(3)证券生意业务所、挂号结算机构、基金托管人及其他署理机构大概违约,导致基金或
投资者好处受损的风险。
(三)信用风险
指基金在生意业务进程产生交收违约,可能基金所投资债券之刊行人呈现违约、拒绝付出到
期本息,导致基金资产损失。
(四)活动性风险
1、本基金的申购、赎回布置
投资人在开放日治理基金份额的申购和赎回,详细治理时间为上海证券生意业务所、深圳证
券生意业务所的正常生意业务日的生意业务时间,但基金打点人按照法令礼貌、中国证监会的要求或基金
条约的划定通告暂停申购、赎回时除外。
基金条约生效后,若呈现新的证券生意业务市场、证券生意业务所生意业务时间改观或其他非凡环境,
基金打点人将视环境对前述开放日及开放时间举办相应的调解,但应在实施日前依照《信息
披露步伐》的有关划定在指定前言上通告。
2、拟投资市场及资产的活动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,经考查中创 400 指数的成份股数量、
日均成交量以及日均成交金额,该指数将具有富裕的活动性可满意本基金投资的要求;本基
金在组合构建进程中,将按照开放日申购和赎回环境,抉择投资标的指数成份股及备选成份
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股的时间和方法,如有因受成份股停牌、成份股活动性不敷或其它一些影响指数复制的市场
因素的限制,基金打点人可以按照市场环境,团结履历判定,对股票组合打点举办适当变通
和调解,以期在划定的风险遭受限度之内,只管缩小跟踪误差。因此,本基金拟投资市场及
资产的活动性精采。按照过往履历统计,绝大部门时间上述资产活动性丰裕,活动性风险可
控,当碰着极度市场环境时,基金打点人会凭据基金条约及相关法令礼貌要求,实时启动流
动性风险应对法子,掩护基金投资者的正当权益。
3、 实施备用的活动性风险打点东西的景象、措施及对投资者的潜在影响:
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价值且回收估值
技能仍导致公允代价存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金打点人该当采
取延缓付出赎回对价或暂停接管基金申购赎回申请的法子。基金份额持有人存在不能实时赎
回基金份额的风险。
极度环境下,本基金投资组合内大概产生不具备足额切合要求的赎回对价,因此投资者
大概面对基金资产不能迅速转酿成现金或其他活动性资产。此时基金打点人应暂停受理赎回
申请,并在暂就绪日至少通过深圳证券生意业务所和基金打点人网站通告。
(五)打点风险
在基金打点运作进程中,大概因基金打点人对经济形势和证券市场等判定有误、获取的
信息不全等影响基金的收益程度。基金打点人的打点程度、打点手段和打点技能等对基金收
益程度存在影响。
(六)操纵或技能风险
指相关当事人在业务各环节操纵进程中,因内部节制存在缺陷可能工钱因素造成操纵失
误或违反操纵规程等引致的风险,譬喻,越权违规生意业务、管帐部分欺骗财、生意业务错误、IT 系
统妨碍等风险。
在开放式基金的各类生意业务行为可能靠山运作中,大概因为技能系统的妨碍可能过错而影
响生意业务的正常举办可能导致投资者的好处受到影响。这种技能风险大概来自基金打点公司、
挂号结算机构、代销机构、证券生意业务所、证券挂号结算机构等等。
(七)合规性风险
指基金打点或运作进程中,违反国度法令礼貌的划定,可能基金投资违反礼貌及《基金
条约》有关划定的风险。
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(八)其它风险
战争、自然灾害等不行抗力因素的呈现,将会严重影响证券市场的运行,大概导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、署理商违约、基金托管人违约等超出基金打点人自身直接控
制本领之外的风险,大概导致基金可能基金持有人好处受损。
(九)风险声明
1、本基金未经任何一级当局、机构及部分包管。投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、除基金打点人直接治理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但本基金并
不是代销机构的存款或欠债,也没有经代销机构包管可能背书,代销机构并不能担保其收益
或本金安详。
二十一、《基金条约》的改观、终止与基金工业的清算
一、《《基金条约》》的改观
1、以下改观《《基金条约》》的事项应经基金份额持有人大会决策通过:
(1)改换基金打点人;
(2)改换基金托管人;
(3)转换基金运作方法;
(4)提高基金打点人、基金托管人的酬金尺度,但按照法令礼貌的要求提高该等酬金
尺度的除外;
(5)改观基金种别;
(6)改观基金投资方针、范畴或计策;
(7)本基金与其他基金的归并;
(8)改观基金份额持有人大会召开措施;
(9)终止《基金条约》;
(10)终止基金上市,但被深圳证券生意业务所抉择终止上市的除外;
(11)法令礼貌划定的或《基金条约》明晰约定该当由基金份额持有人大会审议抉择的
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《基金条约》改观事项。
但呈现下列环境时,可不经基金份额持有人大会决策,由基金打点人和基金托管人同意
后改观并通告,并报中国证监会存案:
(1)调低基金打点费、基金托管费;
(2)法令礼貌要求增加的基金用度的收取;
(3)在法令礼貌和《基金条约》划定的范畴内调解本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)因相应的法令礼貌、深圳证券生意业务所可能挂号结算机构的相关法则的修改或更新,
或因中国证监会的相应划定,必需对《基金条约》举办修改;
(5)对《基金条约》的修改对基金份额持有人好处无实质性倒霉影响或修改不涉及《基
金条约》当事人权利义务干系产生重大变革;
(6)基金打点人、深圳证券生意业务所和挂号结算机构在法令礼貌、《基金条约》划定的范
围内调解有关基金认购、申购、赎回、生意业务、转托管、非生意业务过户等业务的法则;
(7)除凭据法令礼貌和《基金条约》划定该当召开基金份额持有人大会的以外的其他
景象。
2、关于《基金条约》改观的基金份额持有人大会决策应凭据届时有效的法令礼貌报中
国证监会答应或存案,自生效之日起依照《信息披露步伐》的有关划定在至少一家指定媒体
通告。
(二)《基金条约》的终止
呈现下列景象之一的,《基金条约》终止:
1、经基金份额持有人大会抉择终止的;
2、基金打点人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金打点人、新基金托管人承
接的;
3、《基金条约》约定的其他景象;
4、相关法令礼貌和中国证监会划定的其他环境。
《基金条约》终止后,基金打点人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作步伐》、《销
售步伐》、《基金条约》及其他有关划定,行使请求给付酬金、从基金工业中得到赔偿的权利。
(三)基金工业的清算
1、基金工业清算小组:自呈现《基金条约》终止事由之日起 30 个事情日内创立清算小
组,基金打点人组织基金工业清算小组并在中国证监会的监视下举办基金清算。
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2、基金工业清算小组构成:基金工业清算小构成员由基金打点人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册管帐师、状师以及中国证监会指定的人员构成。基金工业清算
小组可以聘用须要的事恋人员。
3、基金工业清算小组职责:基金工业清算小组认真基金工业的保管、清理、估价、变
现和分派。基金工业清算小组可以依法举办须要的民事勾当。
4、基金工业清算措施:
(1)《基金条约》终止后,由基金工业清算小组统一经受基金;
(2)对基金工业和债权债务举办清理和确认;
(3)对基金工业举办估值和变现;
(4)建造清算陈诉;
(5)礼聘管帐师事务所对清算陈诉举办外部审计,礼聘状师事务所对清算陈诉出具法
律意见书;
(6)将清算陈诉报中国证监会存案并通告;
(7)对基金工业举办分派。
(四)清算用度
清算用度是指基金工业清算小组在举办基金清算进程中产生的所有公道用度,清算用度
由基金工业清算小组优先从基金工业中付出。
(五)基金工业清算剩余资产的分派
依据基金工业清算的分派方案,将基金工业清算后的全部剩余资产扣除基金工业清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例举办分派。
(六)基金工业清算的通告
清算进程中的有关重大事项须实时通告;基金工业清算陈诉经管帐师事务所审计并由律
师事务所出具法令意见书后报中国证监会存案并通告。基金工业清算通告于《基金条约》终
止并报中国证监会存案后 5 个事情日内由基金工业清算小组举办通告。
(七)基金工业清算账册及文件的生存
基金工业清算账册及文件由基金托管人生存 15 年以上。
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二十二、《基金条约》内容摘要
(一)基金份额持有人、基金打点人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
(1)基金份额持有人的权利
1)分享基金工业收益;
2)参加分派清算后的剩余基金工业;
3)依法转让可能申请赎回其持有的基金份额;
4)凭据划定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
5)出席可能委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权;
6)查阅可能复制果真披露的基金信息资料;
7)监视基金打点人的投资运作;
8)对基金打点人、基金托管人、基金销售机构损害其正当权益的行为依法提告状
讼;
9)法令礼貌、《基金条约》划定的其他权利。
(2)基金份额持有人的义务
1)遵守《基金条约》;
2)缴纳基金认购金钱和认购股票、应付申购对价和赎回对价及法令礼貌和《基金
条约》划定的用度;
3)在持有的基金份额范畴内,包袱基金吃亏可能《基金条约》终止的有限责任;
4)不从事任何有损基金及其他《基金条约》当事人正当好处的勾当;
5)返还在基金生意业务进程中因任何原因,自基金打点人、基金托管人、代销机构及
其他基金份额持有人处得到的不妥得利;
6)执行生效的基金份额持有人大会的抉择;
7)法令礼貌及中国证监会划定的和《基金条约》约定的其他义务。
2、基金打点人的权利与义务
(1)基金打点人的权利
1)依法召募基金;
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2)自《基金条约》生效之日起,按照法令礼貌和《基金条约》独立运用并打点基
金工业;
3)依照《基金条约》收取基金打点费以及法令礼貌划定或中国证监会核准的其他
用度;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金条约》及有关法令划定监视基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金条约》及国度有关法令划定,应呈报中国证监会和其他禁锢部分,并采纳须要法子保
护基金投资者的好处;
7)在基金托管人改换时,提名新的基金托管人;
8)选择、委托、改换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为举办监视和处理惩罚;
9)接受或委托其他切合条件的机构接受挂号结算机构治理基金挂号结算业务并获
得《基金条约》划定的用度;
10)依据《基金条约》及有关法令划定抉择基金收益的分派方案;
11)在《基金条约》约定的范畴内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法令礼貌为基金的好处对被投资公司行使股东权利,为基金的好处行使因
基金工业投资于证券所发生的权利;
13)在法令礼貌答允的前提下,为基金的好处依法为基金举办融资;
14)以基金打点人的名义,代表基金份额持有人的好处行使诉讼权利可能实施其他
法令行为;
15)选择、改换状师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供处事的
外部机构;
16)法令礼貌和《基金条约》划定的其他权利。
(2)基金打点人的义务
1)依法召募基金,治理可能委托经中国证监会认定的其他机构代为治理基金份额
的发售、申购、赎回和挂号事宜;如认为基金代销机构违反《基金条约》、基金销售与处事代
理协议及国度有关法令划定,应呈报中国证监会和其他禁锢部分,并采纳须要法子掩护基金
投资者的好处;
2)治理基金存案手续;
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3)自《基金条约》生效之日起,以厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金财
产;
4)配备足够的具有专业资格的人员举办基金投资阐明、决定,以专业化的策划方
式打点和运作基金工业;
5)成立健全内部风险节制、监察与考核、财政打点及人事打点等制度,担保所管
理的基金工业和基金打点人的工业彼此独立,对所打点的差异基金别离打点,别离记账,进
行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金条约》及其他有关划定外,不得操作基金工业为本身及
任何第三人谋取好处,不得委托第三人运作基金工业;
7)依法接管基金托管人的监视;
8)采纳适当公道的法子使计较基金份额认购价值、申购对价、赎回对价的要领符
合《基金条约》等法令文件的划定,按有关划定计较并通告基金资产净值,确定基金份额申
购、赎回对价,体例申购赎回清单;
9)举办基金管帐核算并体例基金财政管帐陈诉;
10)体例季度、半年度和年度基金陈诉;
11)严格凭据《基金法》、《基金条约》及其他有关划定,推行信息披露及陈诉义务;
12)守旧基金贸易奥秘,不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、《基金
条约》及其他有关划定还有划定外,在基金信息果真披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金条约》的约定确定基金收益分派方案,实时向基金份额持有人分派基
金收益;
14)按划定受理申购与赎回申请,实时、足额付出申购或赎回之基金份额的对价;
15)依据《基金法》、《基金条约》及其他有关划定召集基金份额持有人大会或共同
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按划定生存基金工业打点业务勾当的管帐账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规按时间发出,而且担保投资
者可以或许凭据《基金条约》划定的时间和方法,随时查阅到与基金有关的果真资料,并在付出
公道本钱的条件下获得有关资料的复印件;
18)组织并介入基金工业清算小组,参加基金工业的保管、清理、估价、变现和分
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配;
19)面对遣散、依法被取消可能被依法宣告破产时,实时陈诉中国证监会并通知基
金托管人;
20)因违反《基金条约》导致基金工业的损失或损害基金份额持有人正当权益时,
该当包袱抵偿责任,其抵偿责任不因其退任而免去;
21)监视基金托管人按法令礼貌和《基金条约》划定推行本身的义务,基金托管人
违反《基金条约》造成基金工业损失时,基金打点人应为基金份额持有人好处向基金托管人
追偿;
22)以基金打点人名义,代表基金份额持有人好处行使诉讼权利或实施其他法令行
为;
23)基金打点人在召募期间未能到达基金的存案条件,《基金条约》不能生效,基
金打点人包袱因召募行为而发生的债务和用度,将已召募资金并加计银行同期存款利钱在基
金召募期竣事后 30 日内退还基金认购人;
24)执行生效的基金份额持有人大会的抉择;
25)成立并保管基金份额持有人名册,按照托管协议的约定按期或不按期向基金托
管人提供基金份额持有人名册;
26)法令礼貌及中国证监会划定的和《基金条约》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)基金托管人的权利
1)自《基金条约》生效之日起,依法令礼貌和《基金条约》的划定安详保管基金
工业;
2)依《基金条约》约定得到基金托管费以及法令礼貌划定或禁锢部分核准的其他
收入;
3)监视基金打点人对本基金的投资运作,如发明基金打点人有违反《基金条约》
及国度法令礼貌行为,对基金工业、其他当事人的好处造成重大损失的景象,应呈报中国证
监会,并采纳须要法子掩护基金投资者的好处;
4)以基金托管人和基金联名的方法在中国证券挂号结算有限公司上海分公司和深
圳分公司开设证券账户;
5)以基金托管人名义开立证券生意业务资金账户,用于证券生意业务资金清算;
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6)以基金的名义在中央国债挂号结算有限公司开设银行间债券托管账户,认真基
金投资债券的靠山匹配及资金的清算;
7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
8)在基金打点人改换时,提名新的基金打点人;
9)法令礼貌和《基金条约》划定的其他权利。
(2)基金托管人的义务
1)以厚道信用、勤勉尽责的原则持有并安详保管基金工业;
2)设立专门的基金托管部分,具有切合要求的营业场合,配备足够的、及格的熟
悉基金托管业务的专职人员,认真基金工业托管事宜;
3)成立健全内部风险节制、监察与考核、财政打点及人事打点等制度,确保基金
工业的安详,担保其托管的基金工业与基金托管人自有工业以及差异的基金工业彼此独立;
对所托管的差异的基金别离配置账户,独立核算,分账打点,担保差异基金之间在名册挂号、
账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此独立;
4)除依据《基金法》、《基金条约》及其他有关划定外,不得操作基金工业为本身
及任何第三人谋取好处,不得委托第三人托管基金工业;
5)保管由基金打点人代表基金签订的与基金有关的重大条约及有关凭证;
6)按划定开设基金工业的资金账户和证券账户,凭据《基金条约》的约定,按照基
金打点人的投资指令,实时治理清算、交割事宜;
7)守旧基金贸易奥秘,除《基金法》、《基金条约》及其他有关划定还有划定或经
有权构造要求外,在基金信息果真披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金打点人计较的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;
9)治理与基金托管业务勾当有关的信息披露事项;
10)对基金财政管帐陈诉、季度、半年度和年度基金陈诉出具意见,说明基金打点
人在各重要方面的运作是否严格凭据《基金条约》的划定举办;假如基金打点人有未执行《基
金条约》划定的行为,还该当说明基金托管人是否采纳了适当的法子;
11)生存基金托管业务勾当的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
12)成立并保管基金份额持有人名册;
13)按划定建造相关账册并与基金打点人查对;
14) 依据基金打点人的指令或有关划定向基金份额持有人付出基金收益和赎回对
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价;
15) 凭据划定召集基金份额持有人大会或共同基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会;
16)凭据法令礼貌、《基金条约》和《托管协议》的划定监视基金打点人的投资运
作;
17)介入基金工业清算小组,参加基金工业的保管、清理、估价、变现和分派;
18)面对遣散、依法被取消可能被依法宣告破产时,实时陈诉中国证监会和银行监
管机构,并通知基金打点人;
19)因违反《基金条约》导致基金工业损失时,应包袱抵偿责任,其抵偿责任不因
其退任而免去;
20)按划定监视基金打点人按法令礼貌和《基金条约》划定推行本身的义务,基金
打点人因违反《基金条约》造成基金工业损失时,应为基金好处向基金打点人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的抉择;
22)法令礼貌及中国证监会划定的和《基金条约》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决措施和法则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的正当授权代表配合构成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“嘉实中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金联
接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的联接基金的份额出席可能委派代表出席本基金的份额持有人大会并参加表决。在计较参
会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金
基金份额持有人大会的权益挂号日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例,计较功效凭据四舍五入的要领,保存到整数位。
联接基金的基金打点人不该以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接管联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人署理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参加表
决。
联接基金的基金打点人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金《基金条约》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,
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联接基金的基金份额持有人大会抉择提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金
的基金打点人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
1、当呈现或需要抉择下列事由之一的,基金打点人,或基金托管人,或单独或合计持有
本基金总份额 10%以上(含 10%,以基金打点人收到提议当日的基金份额计较)基金份额
的基金份额持有人有权凭据《基金条约》的约定提议召集或自行该当召集基金份额持有人大
会:
(1)终止《基金条约》;
(2)改换基金打点人;
(3)改换基金托管人;
(4)转换基金运作方法;
(5)提高基金打点人、基金托管人的酬金尺度,但按照法令礼貌的要求提高该等酬金
尺度的除外;
(6)改观基金种别;
(7)本基金与其他基金的归并;
(8)改观基金投资方针、范畴或计策;
(9)改观基金份额持有人大会措施;
(10)对基金当事人权利和义务发生重大影响的其他事项;
(11)终止基金上市,但被深圳证券生意业务所抉择终止上市的除外;
(12)法令礼貌、《基金条约》或中国证监会划定的其他该当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下环境可由基金打点人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金打点费、基金托管费;
(2)法令礼貌要求增加的基金用度的收取;
(3)在法令礼貌和《基金条约》划定的范畴内调解本基金的申购费率、调低赎回费率
或改观收费方法;
(4)基于修改后的法令礼貌的要求、深圳证券生意业务所可能挂号结算机构修改或更新的
相关法则的要求,或基于中国证监会的相应划定,必需对《基金条约》举办修改;
(5)对《基金条约》的修改对基金份额持有人好处无实质性倒霉影响或修改不涉及《基
金条约》当事人权利义务干系产生重大变革;
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(6)基金打点人、深圳证券生意业务所和挂号结算机构在法令礼貌、《基金条约》划定的范
围内调解有关基金认购、申购、赎回、生意业务、转托管、非生意业务过户等业务的法则;
(7)除凭据法令礼貌和《基金条约》划定该当召开基金份额持有人大会的以外的其他
景象。
3、召集方法:
(1)除法令礼貌或《基金条约》还有约定外,基金份额持有人大会由基金打点人召集。
(2)基金打点人未按划定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有须要召开基金份额持有人大会的,该当向基金打点人提出版面
提议。基金打点人该当自收到书面提议之日起 10 日内抉择是否召集,并书面奉告基金托管
人。基金打点人抉择召集的,该当自出具书面抉择之日起 60 日内召开;基金打点人抉择不
召集,基金托管人仍认为有须要召开的,该当由基金托管人自行召集。
(4)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金打点人收到提议当日的基金份
额计较,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,该当向基
金打点人提出版面提议。基金打点人该当自收到书面提议之日起 10 日内抉择是否召集,并
书面奉告提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金打点人抉择召集的,该当自出
具书面抉择之日起 60 日内召开;基金打点人抉择不召集,单独或合计代表基金份额 10%以
上的基金份额持有人仍认为有须要召开的,该当向基金托管人提出版面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起 10 日内抉择是否召集,并书面奉告提出提议的基金份额持有人代
表和基金打点人;基金托管人抉择召集的,该当自出具书面抉择之日起 60 日内召开。
(5)单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,而基金打点人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%
以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会存案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金打点人、基金托管人该当共同,不得阻碍、干
扰。
(6)基金份额持有人大会的召集人认真选择确定开会时间、所在、方法和权益挂号日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方法
(1)召开基金份额持有人大会,召集人该当于集会会议召开前 40 天在至少一种指定媒体上
通告。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
1)集会会议召开的时间、所在、方法和集会会议形式;
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2)集会会议拟审议的事项、议事措施和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益挂号日;
4)授权委托文件的内容要求(包罗但不限于署理人身份,署理权限和署理有效期
限等)、送达时间和所在;
5)会务常设接洽人姓名及接洽电话;
6)出席集会会议者必需筹备的文件和必需推行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采纳通讯开会方法并举办书面表决的环境下,由集会会议召集人抉择在集会会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采纳的详细通讯方法、委托的公证构造及其接洽方法和接洽
人、书面表决意见寄交的截至时间和收取方法。
(3)如召集工钱基金打点人,还应书面通知基金托管人到指定所在对书面表决意见的
计票举办监视;如召集工钱基金托管人,则应书面通知基金打点人到指定所在对书面表决意
见的计票举办监视;如召集工钱基金份额持有人,则应书面通知基金打点人和基金托管人到
指定所在对书面表决意见的计票举办监视。基金打点人或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票举办监视的, 不影响表决意见的计票效力。
5、基金份额持有人出席集会会议的方法
基金份额持有人大会可通过现场开会方法、通讯开会方法或法令礼貌和禁锢构造答允的
其他方法召开。集会会议的召开方法由集会会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以署理投票授权委托文件委派代表出席,
现场开会时基金打点人和基金托管人的授权代表该当列席基金份额持有人大会,基金打点人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时切合以下条件时,可以举办基金
份额持有人大集会会议程:
1)亲自出席集会会议者持有基金份额的凭证、受托出席集会会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的署理投票授权委托文件切正当令礼貌、《基金条约》和集会会议通知的规
定,而且持有基金份额的凭证与基金打点人持有的挂号资料相符;
2)经查对,汇总到会者出示的在权利挂号日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益挂号日基金总份额的 50%(含 50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决停止日以前送达至召集人指定的地点。通讯开会应以书面方法举办表决。
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在同时切合以下条件时,通讯开会的方法视为有效:
1)集会会议召集人按《基金条约》划定发布集会会议通知后,在 2 个事情日内持续发布相
关提示性通告;
2)召集人按《基金条约》划定通知基金托管人(假如基金托管工钱召集人,则为
基金打点人)到指定所在对书面表决意见的计票举办监视。集会会议召集人在基金托管人(假如
基金托管工钱召集人,则为基金打点人)和公证构造的监视下凭据集会会议通知划定的方法收取
基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金打点人经通知不介入收取书面表决意见
的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益挂号日基金总份额的 50%(含 50%);
4)上述第 3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面表决意见的署理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的署理人出具
的委托人持有基金份额的凭证及委托人出具的署理投票授权委托文件切正当令礼貌、《基金
条约》和集会会议通知的划定,并与基金挂号注册机构记录相符;
5)集会会议通知发布前报中国证监会存案。
(3)在法令礼貌或禁锢机构答允的环境下,经集会会议通知载明,基金份额持有人也可以
回收网络、电话或其他方法举办表决,可能回收网络、电话或其他方法授权他人代为出席会
议并表决。
6、议事内容与措施
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为《基金条约》本部家世一条“召开事由”第 1 款所述事项。
基金打点人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在
大会召集人发出集会会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也
可以在集会会议通知发出后向大会召集人提交姑且提案,姑且提案该当在大会召开日至少 35 天
前提交召集人并由召集人通告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集集会会议的通知后,对原有提案的修改该当在基金份
额持有人大会召开日 30 天前通告。
基金份额持有人大会不得对未事先通告的议事内容举办表决。
召集人对付基金打点人、基金托管人和基金份额持有人提交的姑且提案举办审核,切合
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条件的该当在大会召开日 30 天前通告。大会召集人该当凭据以下原则对提案举办审核:
a、关联性。大会召集人对付基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接干系,并
且不超出法令礼貌和《基金条约》划定的基金份额持有人大会职权范畴的,应提交大会审议;
对付不切合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。假如召集人抉择不将基金份额持
有人提案提交大会表决,该当在该次基金份额持有人大会长举办表明和说明。
b、措施性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的措施性问题做出抉择。
如将其提案举办分拆或归并表决,需征得原提案人同意;原提案人差异意改观的,大会主持
人可以就措施性问题提请基金份额持有人大会做出抉择,并凭据基金份额持有人大会抉择的
措施举办审议。
基金份额持有人大会的召集人发出召开集会会议的通知后,假如需要对原有提案举办修改,
该当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日通告。不然,集会会议的召开日期该当顺延并担保
至少与通告日期有 30 日的隔断期。
(2)议事措施
1)现场开会
在现场开会的方法下,首先由大会主持人凭据下列第七条划定措施确定和发布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经接头后举办表决,并形成大会决策。大会主持工钱基金打点
人授权出席集会会议的代表,在基金打点人授权代表未能主持大会的环境下,由基金托管人授权
其出席集会会议的代表主持;假如基金打点人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和署理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举发生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金打点人和基金托管人不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决策的效力。
集会会议召集人该当建造出席集会会议人员的签名册。签名册载明出席集会会议的基金份额持有人姓
名或名称、身份证明文件名称及号码、持有或代表有表决权的基金份额、署理人的姓名及其
身份证明文件名称及号码、其他事项等。
2)通讯开会
在通讯开会的环境下,应由召集人提前 40 日发布提案,在集会会议通知划定的表决截至日
期后 2 个事情日内涵公证构造监视下由召集人统计全部有效表决,在公证构造监视下形成决
议。
7、表决
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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决策分为一般决策和出格决策:
(1)一般决策,一般决策须经介入大会的基金份额持有人或其署理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所划定的须以出格决策通过事项以外的其他事
项均以一般决策的方法通过。
(2)出格决策,出格决策该当经介入大会的基金份额持有人或其署理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方法、改换基金打点人可能基金
托管人、终止《基金条约》以出格决策通过方为有效。
基金份额持有人大会采纳记名方法举办投票表决。
采纳通讯方法举办表决时,除非在计票时有充实的相反证据证明,不然提交了切合集会会议
通知划定的投资者身份证明文件的投资者即视为有效出席的投资者;切合集会会议通知划定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见恍惚不清或彼此抵牾的视为弃权表决,但该当计入出席
集会会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题该当分隔审议、逐项表
决。
8、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金打点人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人该当在
集会会议开始后公布在出席集会会议的基金份额持有人和署理人中选举两名基金份额持有人代表与
大会召集人授权的一名监视员配合接受监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金打点人或基金托管人召集,可是基金打点人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人该当在集会会议开始后公布在出席集会会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表接受监票人。基金打点人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人该当在基金份额持有人表决后当即举办清点并由大会主持人就地发布计
票功效。
3)假如集会会议主持人或基金份额持有人或署理人对付提交的表决功效有猜疑,可以
在公布表决功效后当即对所投票数要求举办从头清点。监票人该当举办从头清点,从头清点
以一次为限。从头清点后,大会主持人该当就地发布从头清点功效。
4)计票进程应由公证构造予以公证。基金打点人或基金托管人拒不出席大会的,
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不影响计票的效力。
(2)通讯方法开会
在通讯开会的环境下,计票方法为:由大会召集人授权的两名监视员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金打点人授权代表)的监视下举办计票,并由公证构造
对其计票进程予以公证。基金打点人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票举办监视
的,不影响计票和表决功效。
9、生效与通告
基金份额持有人大会的决策,召集人该当自通过之日起 5 日内报中国证监会答应可能备
案。
基金份额持有人大会抉择的事项自中国证监会依法答应可能出具无异议意见之日起生
效。
基金份额持有人大会决策自生效之日起凭据《信息披露步伐》的有关划定,由基金份额
持有人大会召集人在至少一家指定媒体上通告。假如回收通讯方法举办表决,在通告基金份
额持有人大会决策时,必需将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同通告。
基金打点人、基金托管人和基金份额持有人该当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。
生效的基金份额持有人大会决策对全体基金份额持有人、基金打点人、基金托管人均有
约束力。
(三)《基金条约》清除和终止的来由、措施
1、《基金条约》的终止
有下列景象之一的,本《基金条约》该当终止:
(1)基金份额持有人大会抉择终止;
(2)基金打点人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金打点人、基金托管人
承接的;
(3)《基金条约》约定的其他景象;
(4)相关法令礼貌和《基金条约》划定的其他景象。
《基金条约》终止后,基金打点人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作步伐》、《销
售步伐》、《基金条约》及其他有关法令礼貌的划定,行使请求给付酬金、从基金资产中得到
赔偿的权利。
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2、基金工业的清算
(1)基金工业清算小组:自呈现《基金条约》终止事由之日起 30 个事情日内创立清算
小组,基金打点人组织基金工业清算小组并在中国证监会的监视下举办基金清算。
(2)基金工业清算小组构成:基金工业清算小构成员由基金打点人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册管帐师、状师以及中国证监会指定的人员构成。基金工业清
算小组可以聘用须要的事恋人员。
(3)基金工业清算小组职责:基金工业清算小组认真基金工业的保管、清理、估价、
变现和分派。基金工业清算小组可以依法举办须要的民事勾当。
(4)基金工业清算措施:
1)《基金条约》终止后,由基金工业清算小组统一经受基金;
2)对基金工业和债权债务举办清理和确认;
3)对基金工业举办估值和变现;
4)建造清算陈诉;
5)礼聘管帐师事务所对清算陈诉举办外部审计,礼聘状师事务所对清算陈诉出具
法令意见书;
6)将清算陈诉报中国证监会存案并通告;
7)对基金工业举办分派。
(4)清算用度
清算用度是指基金工业清算小组在举办基金清算进程中产生的所有公道用度,清算用度
由基金工业清算小组优先从基金工业中付出。
(5)基金工业清算剩余资产的分派
依据基金工业清算的分派方案,将基金工业清算后的全部剩余资产扣除基金工业清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例举办分派。
(6)基金工业清算的通告
清算进程中的有关重大事项须实时通告;基金工业清算陈诉经管帐师事务所审计并由律
师事务所出具法令意见书后报中国证监会存案并通告。基金工业清算通告于《基金条约》终
止并报中国证监会存案后 5 个事情日内由基金工业清算小组举办通告。
(7)基金工业清算账册及文件的生存
基金工业清算账册及有关文件由基金托管人生存 15 年以上。
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(四)争议办理方法
各方当事人同意,因《基金条约》而发生的或与《基金条约》有关的一切争议,如经友
好协商未能办理的,应提交中国国际经济商业仲裁委员会按照该会其时有效的仲裁法则举办
仲裁,仲裁所在为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
包袱。
《基金条约》受中王法令统领。
(五)《基金条约》存放地和投资者取得《基金条约》的方法
本《基金条约》正本一式六份,除上报有关禁锢机构二份外,基金打点人、基金托管人
各持有二份,每份具有同等的法令效力。
《基金条约》可印制成册,供投资者在基金打点人、基金托管人、代销机构的办公场合
和营业场合查阅;投资者也可按工本费购置《基金条约》复制件或复印件,但内容应以《基
金条约》正本为准。
二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金打点人
名称:嘉实基金打点有限公司
住所:中国(上海)自由商业试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单位
法定代表人:赵学军
创立时间:1999 年 3 月 25 日
核准设立构造及核准设立文号:中国证券监视打点委员会,中国证监会证监基金字
【1999】5 号
注册成本:1.5 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司(中外合伙)
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策划范畴:基金召募、基金销售、资产打点及中国证监会许可的其他业务
存续期间:一连策划
电话: (010)65215588
传真: (010)65185678
接洽人: 胡勇钦
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区再起门内大街 55 号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
接洽人:郭明
创立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册成本:人民币 349,321,234,600 元
核准设立构造和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的抉择》
(国发[1983]146 号)
存续期间:一连策划
策划范畴:治理人民币存款、贷款、同业拆借业务;海表里结算;治理单据承兑、贴现、
转贴现、种种汇兑业务;署理资金清算;提供信用证处事及包管;署理销售业务;署理刊行、
署理承销、署理兑付当局债券;代收代付业务;署理证券投资基金清算业务(银证转账);
保险署理业务;署理政策性银行、外国当局和国际金融机构贷款业务;保管箱处事;刊行金
融债券;交易当局债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托打点
处事;年金账户打点处事;开放式基金的注册挂号、认购、申购和赎回业务;资信观测、咨
询、见证业务;贷款理睬;企业、小我私家财政参谋处事;组织或介入银团贷款;外汇存款;外
汇贷款;外币兑换;出口托收及入口代收;外汇单据承兑和贴现;外汇借钱;外汇包管;发
行、署理刊行、交易或署理交易股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇交易;外汇金融
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衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;治理结汇、售汇业务;经国
务院银行业监视打点机构核准的其他业务。
(二)基金托管人对基金打点人的业务监视和核查
1、基金托管人按照有关法令礼貌的划定及《基金条约》的约定,成立相关的技能系统,
对基金打点人的投资运作举办监视。主要包罗以下方面:
(1)基金托管人按照有关法令礼貌的划定和《基金条约》的约定,对下述基金投资范
围、投资工具举办监视。
本基金将投资于以下金融东西:
本基金投资范畴主要为标的指数成份股及备选成份股。另外,为更好地实现投资方针,
本基金可少量投资于部门非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会答应刊行的股
票)、衍生东西(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、疏散生意业务可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款等牢靠收益类资产、现金资产、以及中国证监会答允基金投资的其他金融东西(但
须切合中国证监会的相关划定)。
如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他金融东西,基金打点人在推行适当措施
后,可以将其纳入投资范畴。
本基金不得投资于相关法令、礼貌、部分规章及《基金条约》克制投资的投资东西。
(2)基金托管人按照有关法令礼貌的划定及《基金条约》的约定对下述基金投融资比
例举办监视:
1)按法令礼貌的划定及《基金条约》的约定,本基金的投资资产设置比例为:
本基金将把全部或靠近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表示,投资于标的指数
成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。因基金局限或市场变革等因素导致
投资组合不切合上述划定的,基金打点人应在公道的期限内调解基金的投资组合,以切合上
述比例限定。法令礼貌还有规按时,从其划定。
2)按照法令礼貌的划定及《基金条约》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限
制:
a、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%;
b、本基金进入全国银行间同业市场举办债券回购的资金余额不得高出基金资
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产净值的 40%;
c、本基金在任何生意业务日买入权证的总金额,不高出上一生意业务日基金资产净值
的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不高出基金资产净值的 3%。法令礼貌或中国
证监会还有划定的,遵从其划定;
d、本基金工业参加股票刊行申购,所申报的金额不得高出本基金的总资产,
所申报的股票数量不得高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
e、本基金投资于同一原始权益人的种种资产支持证券的比例,不得高出基金
资产净值的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得高出基金资产净值的
20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得高出该资产支持证
券局限的 10%;
f、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,假如其信用品级下降、不再切合投资尺度,应在评级报
告宣布之日起 3 个月内予以全部卖出;
g、一只基金持有一家公司刊行的畅通受限证券,其市值不得高出基金资产净
值的百分之三;一只基金持有的所有畅通受限证券,其市值不得高出该基金资产净
值的百分之十;因畅通受限证券价值颠簸、基金局限变换等基金打点人无法节制的
因素导致上述比例被动超标的,基金打点人该当遏制主动买入畅通受限证券或在流
通受限期竣事后卖出畅通受限证券。经基金打点人和托管人协商,可对以上比例进
行调解。
h、本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得高出基金资产净值的
15%;因证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金局限变换等基金打点人之外的因
素致使基金不切合本款所划定比例限制的,本基金打点人不得主动新增活动性受限
资产的投资;
i、本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意业务敌手开
展逆回购生意业务的,可接管质押品的资质要求该当与基金条约约定的投资范畴保持一
致;
《基金法》及其他有关法令礼貌或禁锢部分调解上述限制的,基金打点人推行适当措施
后,凭据调解后的划定执行。
除投资资产设置外,基金托管人对基金的投资的监视和查抄自基金条约生效之日起开
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始。
3)礼貌答允的基金投资比例调解期限
除第 f、h、i 项外,由于证券市场颠簸、上市公司归并、基金局限变换、标的指数成份
股调解、标的指数成份股活动性限制等基金打点人之外的原因导致的投资组合不切合上述约
定的比例,不在限制之内,但基金打点人应在 10 个生意业务日内举办调解,以到达划定的投资
比例限制要求。法令礼貌还有划定的从其划定。
基金打点人应在呈现可预见资产局限大幅变换的环境下,至少提前 2 个事情日正式向
基金托管人发函说明基金大概变换局限和公司应对法子,便于托管人实施生意业务监视。
4)本基金可以凭据国度的有关划定举办融资融券。
基金托管人对基金投资的监视和查抄自《基金条约》生效之日起开始。
(3)基金托管人按照有关法令礼貌的划定及《基金条约》的约定对下述基金投资克制行
为举办监视:
按照法令礼貌的划定及《基金条约》的约定,本基金克制从事下列行为:
1)承销证券;
2)向他人贷款或提供包管;
3)从事大概使基金包袱无限责任的投资;
4)交易其他基金份额,但法令礼貌或中国证监会还有划定的除外;
5)向基金打点人、基金托管人出资可能交易其基金打点人、基金托管人刊行的股
票或债券;
6)交易与基金打点人、基金托管人有控股干系的股东可能与基金打点人、基金托
管人有其他重大好坏干系的公司刊行的证券可能承销期内承销的证券;
7)其时有效的法令礼貌、中国证监会及《基金条约》划定克制从事的其他行为。
对付因上述 5)、6)项景象导致无法投资的标的指数成份股的,基金打点人应在严格控
制跟踪误差的前提下,团结利用其他公道要领举办适当替代。
如法令礼貌或禁锢部分调解上述克制性划定,基金打点人在推行适当措施后,凭据调解
后的划定执行。
(4)基金托管人依据有关法令礼貌的划定和《基金条约》的约定对付基金关联投资限制
举办监视。
按照法令礼貌有关基金克制从事的关联生意业务的划定,基金打点人和基金托管人应事先相
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互提供与本机构有控股干系的股东或与本机构有其他重大好坏干系的公司名单及其更新,加
盖公章并书面提交,并确保所提供的关联生意业务名单的真实性、完整性、全面性。基金打点人
有责任保管真实、完整、全面的关联生意业务名单,并认真实时更新该名单。名单改观后基金管
理人应实时发送基金托管人,基金托管人于 2 个事情日内举办回函确认已知名单的改观,并
自回函之日其凭据改观后的名单对基金关联投资限制举办监视。
假如基金托管人在运作中严格遵循了监视流程,基金打点人仍违规举办关联生意业务,并造
成基金资产损失的,由基金打点人包袱责任。若基金托管人发明基金打点人与关联生意业务名单
中列示的关联方举举措令礼貌克制基金从事的关联生意业务时,基金托管人应实时提醒并协助基
金打点人采纳须要法子阻止该关联生意业务的产生,若基金托管人采纳须要法子后仍无法阻止关
联生意业务产生时,基金托管人有权向中国证监会陈诉。对付生意业务所场内已成交的违规关联生意业务,
基金托管人应按相关法令礼貌和生意业务所法则的划定举办结算,同时向中国证监会陈诉。
(5)基金托管人依据有关法令礼貌的划定和《基金条约》的约定对基金打点人参加银行
间债券市场举办监视。
1)基金托管人按以下方法对基金打点人参加银行间市场生意业务的生意业务敌手资信风险
节制法子举办监视。
基金打点人向基金托管人提供切正当令礼貌及行业尺度的银行间市场生意业务敌手的
名单,并凭据隆重的风险节制原则在该名单中约定各生意业务敌手所合用的生意业务结算方法。基金
托管人在收到名单后 2 个事情日内回函确认收到该名单。基金打点人应按期或不按期对银行
间市场现券及回购生意业务敌手的名单举办更新,名单中增加或淘汰银行间市场生意业务敌手时须向
基金托管人提出版面申请,基金托管人于 2 个事情日内回函确认收到后,对名单举办更新。
基金打点人收到基金托管人书面确认后,被确认调解的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的生意业务敌手所举办但尚未结算的生意业务,仍应凭据协议举办结算。
假如基金托管人发明基金打点人与不在名单内的银行间市场生意业务敌手举办生意业务,应
实时提醒基金打点人取消生意业务,经提醒后基金打点人仍执行生意业务并造成基金资产损失的,基
金托管人不包袱抵偿责任,产生此种景象时,托管人有权陈诉中国证监会。
2)基金托管人对付基金打点人参加银行间市场生意业务的生意业务方法的节制
基金打点人在银行间市场举办现券交易和回购生意业务时,需按生意业务敌手名单中约定
的该生意业务敌手所合用的生意业务结算方法举办生意业务。假如基金托管人发明基金打点人没有凭据事
先约定的有利于信用风险节制的生意业务方法举办生意业务时,基金托管人应实时提醒基金打点人与
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生意业务敌手从头确定生意业务方法,经提醒后仍未纠正时造成基金资产损失的,基金托管人不包袱
抵偿责任。
3)基金打点人参加银行间市场生意业务的焦点生意业务敌手为中国工商银行、中国银行、
中国建树银行、中国农业银行和交通银行,基金打点人与基金托管人协商一致后,可以按照
其时的市场环境调解焦点生意业务敌手名单。基金打点人有责任节制生意业务敌手的资信风险,在与
焦点生意业务敌手名单中列明的生意业务敌手举办生意业务时,由于生意业务敌手资信风险引起的损失由基金
资产包袱,但基金打点人应采纳努力法子向生意业务敌手催讨;在与焦点生意业务敌手以外的生意业务对
手举办生意业务时,由于生意业务敌手资信风险引起的损失先由基金打点人包袱,其后有官僚求相关
责任人举办抵偿,假如基金托管人在运作中严格遵循了上述监视流程,则对付由于生意业务敌手
资信风险引起的损失,不包袱抵偿责任。基金打点人向基金托管人提供银行间市场生意业务的交
易敌手名单,并实时更新调解。基金托管人的监视责任仅限于按照已提供的名单,审核生意业务
敌手是否在名单内列明。基金打点人向基金托管人提供银行间市场生意业务的生意业务敌手名单,并
实时更新调解。基金托管人的监视责任仅限于按照已提供的名单,审核生意业务敌手是否在名单
内列明。
(6)基金托管人对基金打点人选择存款银行举办监视。
本基金投资银行存款的信用风险主要包罗存款银行的信用品级、存款银行的付出本领等
涉及到存款银行选择方面的风险。本基金焦点存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中
国建树银行、中国农业银行和交通银行。本基金投资于焦点存款银行名单中列明的银行中的
银行存款,由于存款银行信用风险引起的损失,基金打点人不包袱抵偿责任,但基金打点人
应采纳法子向责任方催讨;本基金投资除焦点存款银行以外的银行存款呈现由于存款银行信
用风险而造成的损失时,先由基金打点人认真抵偿,之后有官僚求相关责任人举办抵偿,如
果基金托管人在运作进程中遵循上述监视流程,则对付由于存款银行信用风险引起的损失,
不包袱抵偿责任。基金打点人与基金托管人协商一致后,可以按照其时的市场环境对付焦点
存款银行名单举办调解。基金打点人向基金托管人提供焦点存款银行的名单,并实时更新调
整。基金托管人的监视责任仅限于按照已提供的名单,审核焦点存款银行是否在名单内列明。
(7)基金托管人对基金投资畅通受限证券的监视
1)基金投资畅通受限证券,应遵守《关于类型基金投资非果真刊行证券行为的紧
急通知》、《关于基金投资非果真刊行股票等畅通受限证券有关问题的通知》等有关法令礼貌
划定。
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2)畅通受限证券,包罗由《上市公司证券刊行打点步伐》类型的非果真刊行股票、
果真刊行股票网下配售部门等在刊行时明晰一按期限锁按期的可生意业务证券,不包罗由于宣布
重大动静或其他原因而姑且停牌的证券、已刊行未上市证券、回购生意业务中的质押券等畅通受
限证券。
3)基金打点人应在基金首次投资畅通受限证券前,向基金托管人提供经基金打点
人董事会核准的有关基金投资畅通受限证券的投资决定流程、风险节制制度。基金投资非公
开刊行股票,基金打点人还应提供基金打点人董事会核准的活动性风险处理预案。上述资料
应包罗但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度和投资比例节制环境。
基金打点人应至少于首次执行投资指令之前两个事情日将上述资料书面发至基金
托管人,担保基金托管人有足够的时间举办审核。基金托管人应在收到上述资料后两个事情
日内,以书面或其他两边承认的方法确认收到上述资料。
4)基金投资畅通受限证券前,基金打点人应向基金托管人提供切正当令礼貌要求
的有关书面信息,包罗但不限于拟刊行证券主体的中国证监会核准文件、刊行证券数量、发
行价值、锁按期,基金拟认购的数量、价值、总本钱、总本钱占基金资产净值的比例、已持
有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金打点人应担保上述信息的真
实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个事情日将上述信息书面发至基金托管人,担保
基金托管人有足够的时间举办审核。
5)基金托管人应对基金打点人是否遵守法令礼貌、投资决定流程、风险节制制度、
活动性风险处理预案环境举办监视,并审核基金打点人提供的有关书面信息。基金托管人认
为上述资料大概导致基金呈现风险的,有官僚求基金打点人在投资畅通受限证券前就该风险
的消除或防御法子举办增补书面说明,并保存查察基金打点人风险打点部分就基金投资畅通
受限证券出具的风险评估陈诉等备查资料的权利。不然,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金工业损失的,基金托管人不包袱当何责任,并有权陈诉中国证监
会。
如基金打点人和基金托管人无法告竣一致,应实时上报中国证监会请求办理。假如基金
托管人切实推行监视职责,则不包袱当何责任。假如基金托管人没有切实推行监视职责,导
致基金呈现风险,基金托管人应包袱连带责任。
2、基金托管人应按照有关法令礼貌的划定及《基金条约》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相关信
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息披露、基金宣传推介质料中刊登基金业绩表示数据等举办监视和核查。
3、基金托管人发明基金打点人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金条约》、基
金托管协议及其他有关规按时,应实时以书面形式通知基金打点人限期更正,基金打点人收
到通知后应在下一个事情日实时查对,并以书面形式向基金托管人发出回函,举办表明或举
证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项举办复查,督促基金打点人纠正。基金打点
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内更正的,基金托管人应陈诉中国证监会。基金
托管人有义务要求基金打点人抵偿因其违反《基金条约》而致使投资者蒙受的损失。
基金托管人发明基金打点人的投资指令违反关法令礼貌划定可能违反《基金条约》约定
的,该当拒绝执行,当即通知基金打点人,并向中国证监会陈诉。
基金托管人发明基金打点人依据生意业务措施已经生效的投资指令违反法令、行政礼貌和其
他有关划定,可能违反《基金条约》约定的,该当当即通知基金打点人,并陈诉中国证监会。
基金打点人应努力共同和协助基金托管人的监视和核查,必需在规按时间内复原基金托
管人并纠正,就基金托管人的疑义举办表明或举证,对基金托管人凭据礼貌要求需向中国证
监会报送基金监视陈诉的,基金打点人应努力共同提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发明基金打点人有重大违规行为,该当即陈诉中国证监会,同时通知基金管
理人限期更正。
基金打点人无合法来由,拒绝、阻挠基金托管人按照本协议划定行使监视权,或采纳拖
延、欺骗财等手段故障基金托管人举办有效监视,情节严重或经基金托管人提出告诫仍不纠正
的,基金托管人应陈诉中国证监会。
(三)基金打点人对基金托管人的业务核查
基金打点人对基金托管人推行托管职责环境举办核查,核查事项包罗但不限于基金托管
人安详保管基金工业、开设基金工业的资金账户和证券账户、复核基金打点人计较的基金资
产净值和基金份额净值、按照打点人指令治理清算交收、相关信息披露和监视基金投资运作
等行为。
基金打点人发明基金托管人擅自调用基金工业、未对基金工业实行分账打点、无故未执
行或无故延迟执行基金打点人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规按时,基金打点人应实时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应实时查对确认并以书面形式向基金打点人发出回函。在限期内,
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基金打点人有权随时对通知事项举办复查,督促基金托管人纠正,并予协助共同。基金托管
人对基金打点人通知的违规事项未能在限期内更正的,基金打点人应陈诉中国证监会。基金
打点人有义务要求基金托管人抵偿基金因此所蒙受的损失。
基金打点人发明基金托管人有重大违规行为,该当即陈诉中国证监会和银行业监视打点
机构,同时通知基金托管人限期更正。
基金托管人应努力共同基金打点人的核查行为,包罗但不限于:提交相关资料以供基金
打点人核查托管工业的完整性和真实性,在规按时间内复原基金打点人并纠正。
基金托管人无合法来由,拒绝、阻挠基金打点人按照本协议划定行使监视权,或采纳拖
延、欺骗财等手段故障基金打点人举办有效监视,情节严重或经基金打点人提出告诫仍不纠正
的,基金打点人应陈诉中国证监会。
(四)基金工业的保管
1、基金工业保管的原则
(1)基金工业应独立于基金打点人、基金托管人的固有工业。
(2)基金托管人应安详保管基金资产,未经基金打点人的合法指令,不得自行运用、
处分、分派基金的任何工业。
(3)基金托管人凭据划定开设基金资产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的差异基金资产别离配置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账打点,确保基金资产的完整与独立。
(5)对付因基金认(申)购、基金投资进程中发生的应收工业,应由基金打点人认真
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金工业没有达到基金托管人处的,
基金托管人应实时通知基金打点人采纳法子举办催收。由此给基金造成损失的,基金打点人
应认真向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不包袱责任。
2、召募资金的验证
基金召募期满,召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有人人数切合《基金
法》、《运作步伐》等有关划定后,基金打点人应将召募的属于本基金工业的全部资金划入基
金托管工钱基金开立的资产托管专户中,网下股票认购所召募的股票应划入以基金托管人和
本基金联名方法开立的证券账户下,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,由基
金打点人在法按期限内礼聘具有从事证券业务资格的管帐师事务所举办验资,出具验资报
告,出具的验资陈诉应由介入验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师签字方为有效。
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若基金召募期限届满,未能到达《基金条约》生效的条件,由基金打点人按划定治理退
款、股票解冻事宜。
3、基金的银行账户的开立和打点
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存
款。该资产托管专户是指基金托管人在会合托管模式下,代表所托管的基金与中国证券挂号
结算有限责任公司举办一级结算的专用账户。该账户的开设和打点由基金托管人包袱。本基
金的一切钱币出入勾当,均需通过基金托管人的资产托管专户举办。
资产托管专户的开立和利用,限于满意开展本基金业务的需要。基金托管人和基金打点
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得利用基金的任何银行账户举办本基
金业务以外的勾当。
资产托管专户的打点应切合《人民币银行结算账户打点步伐》、《现金打点暂行条例》、
《人民币利率打点划定》、《利率打点暂行划定》、《付出结算步伐》以及银行业监视打点机构
的其他划定。
4、基金证券账户与证券生意业务资金账户的开设和打点
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方法在中国证券挂号结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券生意业务资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和利用,限于满意开展本基金业务的需要。基金托管人和基金打点
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得利用基金的任何账户举办
本基金业务以外的勾当。
5、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应按照挂号结算机构的交收数据治理本基金因申购、赎回发生的现金替代和
现金差额的结算。
6、债券托管账户的开立和打点
(1)《基金条约》生效后,基金打点人认真以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的生意业务资格,并代表基金举办生意业务;基金托管人认真以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人认真基金的债
券的靠山匹配及资金的清算。
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(2)基金打点人和基金托管人应一起认真为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议,正本由基金托管人保管,基金打点人生存副本。
7、其他账户的开设和打点
在本托管协议订立日之后,本基金被答允从事切正当令礼貌划定和《基金条约》约定的
其他投资品种的投资业务时,假如涉及相关账户的开设和利用,由基金打点人协助托管人根
据有关法令礼貌的划定和《基金条约》的约定,开立有关账户。该账户按有关法则利用并管
理。
8、基金工业投资的有关实物证券、银行按期存款存单等有价凭证的保管
基金工业投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;个中实物证券
也可存入中央国债挂号结算有限责任公司或中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或单据营业中心的代保管库。实物证券的购置和转让,由基金托管人按照基金打点
人的指令治理。属于基金托管人实际有效节制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此发生的责任应由基金托管人包袱。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制的证券不负包管管责任。
9、与基金工业有关的重大条约的保管
由基金打点人代表基金签署的与基金有关的重大条约的原件别离应由基金托管人、基金
打点人保管。除本协议还有划定外,基金打点人在代表基金签署与基金有关的重大条约时应
担保基金一方持有两份以上的正本,以便基金打点人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金打点人在条约签署后 5 个事情日内通过专人送达、登记邮寄等安详方法将条约原件
送达基金托管人处。条约原件应存放于基金打点人和基金托管人各自文件保管部分 15 年以
上。
(五)基金资产净值计较和管帐核算
基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的代价。基金份额净值是指计较日基金资产
净值除以该计较日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计较保存到小数点后 4 位,小
数点后第 5 位四舍五入,由此发生的误差计入基金工业。
基金打点人应每事情日对基金资产估值。估值原则应切合《基金条约》、《证券投资基金
管帐核算步伐》及其他法令、礼貌的划定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金打点人认真计较,基金托管人复核。基金打点人应于每个事情日生意业务竣事后计较当
日的基金份额资产净值并以两边承认的方法发送给基金托管人。基金托管人对净值计较功效
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复核后以两边承认的方法发送给基金打点人,由基金打点人对基金净值予以发布。
按照《基金法》,基金打点人计较并通告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计较的基金资产净值。因此,本基金的管帐责任方是基金打点人,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基本上充实接头后,仍无法告竣一致的意见,凭据基金打点人
对基金资产净值的计较功效对外予以发布法令礼貌以及禁锢部分有强制划定的,从其划定。
如有新增事项,按国度最新划定估值。
基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金打点人包袱。因此,就与本基金有关的
管帐问题,本基金的管帐责任方是基金打点人,如经相关各方在平等基本上充实接头后,仍
无法告竣一致的意见,凭据基金打点人对基金资产净值的计较功效对外予以发布。
(六)基金份额持有人名册的挂号与保管
按照《基金法》及其他有关法令礼貌,基金打点人委托中国证券挂号结算有限责任公司
接受本基金的挂号结算机构,基金份额持有人名册的体例及一连保管义务由挂号结算机构承
担。。基金份额持有人名册的内容至少应包罗基金份额持有人的名称和持有的基金份额。。基
金份额持有人名册由基金挂号结算机构提供,基金打点人和基金托管人应别离保管基金份额
持有人名册,生存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法令礼貌划定包袱责任。
在基金托管人要求或体例半年报和年报前,基金打点人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或耽搁提供,并担保其的真实性、精确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议办理方法
相关各方当事人同意,因本协议而发生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
以办理的,应提交中国国际经济商业仲裁委员会按照该会其时有效的仲裁法则举办仲裁,仲
裁的所在在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁用度由败诉方包袱。
争议处理惩罚期间,相关各方当事人应固守基金打点人和基金托管人职责,继承忠实、勤勉、
尽责地推行《基金条约》和托管协议划定的义务,维护基金份额持有人的正当权益。
本协议受中王法令统领。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的改观
本协议两边当事人经协商一致,可以对协议举办改观。改观后的托管协议,其内容不得
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与《基金条约》的划定有任何斗嘴。基金托管协议的改观报中国证监会答应或存案后生效。
2、托管协议的终止
产生以下环境,本托管协议该当终止:
(1)《基金条约》终止;
(2)基金托管人遣散、依法被取消、破产或有其他基金托管人经受基金资产;
(3)基金打点人遣散、依法被取消、破产或有其他基金打点人经受基金打点权;
(4)产生法令礼貌或《基金条约》划定的终止事项。
3、基金资产的清算
基金打点人和基金托管人应凭据《基金条约》及有关法令礼貌的划定对本基金的工业进
行清算。
二十四、对基金份额持有人的处事
对本基金份额持有人的处事主要由基金打点人、发售署理机构、申购赎回署理券商提供。
以下是基金打点人提供的主要处事内容,基金打点人按照基金份额持有人的需要和市场
的变革,有权增加或改观处事项目。
(一)产物讯息咨询处事
投资者假如想查询基金净值、相关通告、基金产物与处事等信息,可通过拨打基金打点
人客户处事电话 400-600-8800(免远程话费)、(010)85712266,或登录本基金打点人网站
()举办咨询、查询。
(二)客户投诉与发起受理处事
客户对我们事情的意见和发起,可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方法向
我们提出,对付普通投诉我们会在两天内予以回覆,对付重大投诉的回覆不高出 72 小时。
二十五、其他应披露事项
自 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日,本基金登载于《中国证券报》的所有姑且陈诉。
序号 姑且陈诉名称 披露日期 备注
关于修改中创 400 生意业务型开放式指数证券投资 2018 年 3 月 22
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基金基金条约及托管协议的通告 日
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二十六、《招募说明书》存放及查阅方法
本《招募说明书》存放在基金打点人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营
业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件。基金打点人和基金托管人担保其所提供的文本
的内容与所通告的内容完全一致。
二十七、备查文件
1、中国证监会答应中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金及其联接基金召募的文件;
2、《中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金基金条约》;
3、《中创 400 生意业务型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、法令意见书;
5、基金打点人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放所在:基金打点人、基金托管人处
查阅方法:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件。
嘉实基金打点有限公司
2018 年 5 月 4 日
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